Что такое стакан заявок Настройка в QUIK

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Содержание

Стакан котировок. Совершение сделки. Урок 2.

Здравствуйте, уважаемые читатели.

В этом видео мы будем разбирать стакан котировок.

Вы узнаете, как создать стакан котировок, как его редактировать и как выставлять заявку на покупку или продажу.

После выставления заявки на покупку или продажу, соответствующая заявка появится в Таблице заявок, вы это тоже увидите.

И я покажу, как связать между собой Таблицу торгов, стакан котировок и график облигации, то есть когда в Таблице торгов вы выбираете облигацию, стакан котировок показывает торги по этой облигации, график показывает график этой облигации.

Как создать стакан котировок

Чтобы создать Стакан котировок, зайдите в меню «Создать окно» -> Котировки. Или нажмите F4. Или щелкните 2 раза мышкой в Таблице торгов по той облигации, которая вам нужна.

Чтобы редактировать Стакан котировок, нажмите правой кнопкой мыши «Редактировать таблицу»

Вы можете выбрать Вид стакана, когда заявки стоят друг над другом, немного сдвинуты или параллельно.

Лучшие платформы бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Если хотите, можете поменять местами спрос и предложение, тогда выберите галочку «Покупку показывать сверху».

Лучшие котировки видны всегда – это значит, что граница спроса и предложения находится в центре стакана котировок.

Мне удобны стандартные настройки, поэтому я ничего менять не буду.

Фон стакана котировок и цвет текста спроса и предложения

Выберите цвет фона и цвет текста предложений на покупку и продажу. Если хотите стандартный вид стакана с белым фоном и черным текстом, снимите галочку «Выделять котировки цветом».

«Выделять свои заявки». Когда вы выставите свою заявку в стакан, она выделится жирным шрифтом. Это стандартная настройка, ее вполне хватает для выделения своих заявок.

Как выставить заявку

Нажмите кнопкой мыши 2 раза внутри стакана котировок. Выберите операцию, которую хотите совершить, Покупка или Продажа.

Например, вы хотите купить. Выставьте цену, по которой вы хотите купить, например, 99,43. Выберите код клиента. Его вам дает брокер, когда вы заключаете с ним договор.

Выберите количество, которое хотите купить. Например, 10. И нажмите Да.

Торговый терминал спрашивает подтверждение на операцию. Проверьте Инструмент, Операция, Цена, Количество.

Если все в порядке, нажмите Ок.

Ваша заявка теперь находится в стакане, выделена жирным шрифтом.

Кроме стакана, ваша заявка отображается в Таблице заявок.

Инструмент, операция, цена, количество, и так далее.

Когда ваша заявка исполнится, то есть в этом примере кто-то продаст вам облигации по этой цене, эта строка станет черной, состояние заявки изменится на Исполнена.

И появится новая запись в Таблице сделок, — Время, Бумага, Операция и так далее.

Редактирование заявки

В Таблице заявок вы можете нажать правую кнопку мыши, и выбрать Снять заявку, тогда ваша заявка снимется. Можете выставить новую заявку. Или вы можете изменить свою заявку, например, выставить по другой цене, или изменить количество. 15.

Все то же самое вы можете сделать в стакане котировок. Нажмите правую кнопку мыши, и выберите Снять заявку или Заменить заявку.

Заявка на продажу выставляется точно так же, вам нужно будет выбрать операцию Продажа. Я думаю, вы сами сможете разобраться.

Как связать несколько окон

У таблицы торгов в заголовке есть значок якоря. Если его нажать, то у графика и стакана котировок тоже появятся значки якоря.

Чтобы связать эти окна, нажмите эти значки, или выберите в меню Установить привязку. После того, как вы установили привязки на всех окнах, которые вам нужны, они будут показывать один инструмент.

Если хотите, вы можете убрать заголовки на этих окнах. Комбинация Alt+b.

На этом урок по Стакану котировок завершен. В следующем уроке я покажу, как создавать вкладки, как переносить окна между вкладками, и как создавать графики.

Спасибо за внимание, до встречи на следующем уроке.

Что такое простая заявка в Quik и как ее выставить?

Здравствуйте, уважаемые коллеги и начинающие трейдеры.

Рассмотрим мой любимый приказ — лимитированную простую заявку и соответственно разберемся, как правильно выставить заявку в QUIk .

В своей повседневной торговле я пользуюсь этим приказом постоянно и люблю его за простоту.

Кстати, на сайте будет в бесплатном доступе целый раздел, посвященный настройке QUIk.

Общие сведения о простых заявках

Но начнем с самого простого действия, но в тоже время самого используемого, при торговле трейдерами любого уровня.

Сравнение, как в игре: геймер или стример первого уровня, второго и т.д. )))

Начинающие трейдеры всегда совершают ошибки при выставлении приказов.

Одна из самых грубых ошибок — это когда трейдер вместо приказа “покупка” указывает “продажа” .

Обычно такую ошибку делают новички, которые толком не разобрались в терминале, но начинают “шлепать” свои первые неосознанные сделки, мечтая о миллионах.

Возможно кто-то из Вас узнает и себя. Но это без обид!

Я не помню у себя такой ошибки, но у меня были сотни других и покруче.

Так что двигаемся дальше.

Здесь только один совет могу дать!

Перед тем, как что-то вводить в терминале, нужно это прописать в плане торговли.

И тогда маловероятно, что вы перепутаете операции и сделаете неправильно.

Но если же вы все-таки ввели не то, и купили, вместо продажи, то следует закрыть эту сделку противоположной.

Потери будут, но небольшие, по сравнению с теми которые могли бы случится оставь вы открытой эту неправильную сделку.

Еще важное замечание, простую заявку нельзя выставить до начала торгов.

Если торги начинаются в 10-00 мск , то в 10-00 мск. и можно выставить заявку.

Виды простой заявки

Простая заявка может быть двух видов: рыночная и лимитированная.

По рыночной цене

Чтобы продать по рыночной цене необходимо в окне ввода заявки поставить галочку, напротив слова “Рыночная.”

Особенность торговли по рыночной цене в приказе

На ликвидном рынке

Заявка, которую вы отправите брокеру, должна исполниться сразу же.

А цена исполнения будет такой же или максимально близкой, к той которую вы видели на момент подачи заявки в стакане котировок.

На неликвидном рынке

Первая опасность

Здесь трейдер может лишиться части своего капитала.

Потому что на рынке может не найтись достаточное количество покупателей, если вы продаете.

Заявка ваша будет болтаться, и не продастся молниеносно по рыночной цене, так как нет покупателей.

Как же тогда можно лишится капитала?

Висит да висит заявка.

Да очень просто, крупный игрок увидит в стакане крупную зависшую заявку, и купит её по лимитированной заявке, с определенной ценой, которая может быть в несколько раз ниже адекватной.

Эта статья вас УДИВИТ:  Ценные бумаги.

Вторая опасность

Заключается в том, что ваша заявка будет выполняться частями и долгое время.

Т.е один покупатель купит часть вашего объема, потом несколько часов не будет покупателей, а потом еще кто-то купит.

Так же и с продажей.

Третья опасность

На быстро меняющемся рынке трейдер видит одну цену в стакане, а пока брокер выставлял заявку его, цена убежала.

Это называется проскальзыванием.

При фиксировании прибыли это конечно неприятно, заработок меньше, чем тот, который вы уже мысленно положили в карман.

А вот при фиксации убытков проскальзывание очень неприятно.

Лимитированная заявка

Заметьте, что место для галочки – «Рыночная» цена не отмечено.

Если вы совершаете покупку по определенной цене, то она будет исполнена брокером, если на торгах цена окажется равной или меньше цены, указанной вами.

Но это все осуществится в том случае, если в лимитированной заявке на покупку указать цену выше рынка.

И тогда заявка будет практически молниеносно исполнена по рынку.

Аналогичная ситуация и в лимитированной заявке на продажу.

Здесь трейдер указывает цену продажи, но выше рынка.

Брокер продаст или точно по такой цене или лучшей, но более высокой.

Если же в заявке указана цена ниже рынка, то она будет исполнена по рынку.

Пример выставления лимитированной заявки на продажу:

Я выставляю заявку на продажу по цене 138290, а брокер продал мне по цене 138300.

Что же тут произошло.

Просто моя цена продажи 138 290 в тот момент времени была чуть ниже рынка, а приказ выполнялся по рыночной цене 138300.

Выполнение приказа оформляется в Таблице сделок.

А на графике самого рабочего инструмента выполнение приказа помечается зеленым треугольником, вершиной вниз.

Сроки жизни лимитной заявки

Лимитированный приказ, в отличие от рыночного, можно переносить на следующий день и даже на несколько дней.

По умолчанию такой приказ действует только в течение торговой сессии.

Потом он автоматически снимается и на следующий день не возобновляется.

Причина в том, что брокер не отвечает за позицию клиента после окончания торгов.

Мало ли куда цена уйдет за ночь.

Поэтому лимитированную заявку лучше использовать при открытии позиции.

Но есть еще правая колонка.

В ней содержатся параметры, которые позволяют продлить жизнь заявке.

Использую функцию выбора даты, можно держать заявку активной несколько дней.

Одна из опасностей лимитной заявки для новичков

В предыдущем разделе мы рассмотрели, что у лимитированной заявки есть срок жизни – по умолчанию одна торговая сессия.

Но есть еще опасности.

Эту ошибку делают почти все новички.

Они в принципе знают все, но когда в голове каша, и твой гуру по трейдингу пообещал кучу “бабла” на торговле.

То ты тут забудешь все предосторожности и правила и погоришь на этом.

Допустим трейдер купил фьючерсы и цена устремилась вверх. Трейдер ставит приказ, на продажу, предполагая, что цена еще чуть пройдет вверх.

А цена не дошла и развернулась вниз.

Висит приказ, цена резко снижается, в итоге трейдер теряет все, что сумел заработал, но зафиксировать не успел.

Поэтому закрывать позиции лучше по рыночной цене, а особенно в том случае, если трейдер не набрался достаточного опыта. Или искать другие варианты.

Способы исполнения лимитированной заявки

В лимитированной заявке еще можно указывать способ исполнения заявки. Варианты:

«Поставить в очередь» или «Немедленно или отклонить», ну думаю, комментировать тут нечего.

При выборе «снять остаток» — осуществляется выставление заявки со снятием не исполненной части.

Если вас поставят в очередь, то заявка может выполняться по частям и по разным ценам, но не хуже указанной в приказе.

Если вы выберите режим-остаток снять.

Тогда то, что продастся или удастся купить сразу — это будет вашим, а остаток брокер аннулирует.

Например, выставили на продажу 47 фьючерсов, а продалось 40.

7 зависли. Их брокер аннулирует.

И ситуация будет выглядеть так, как будто вы выставляли заявку на продажу 40 фьючерсов.

Итак, теперь мы знаем, что есть две простые заявки: рыночная и лимитная.

Способы выставления лимитированной заявки

С помощью стакана котировок

Вы решили купить или продать какой-то объем определенного инструмента.

Для этого, вы нажимаете в любую область стакана котировок правой кнопки мышки. И появляется стандартное окно заявки.

С помощью стакана котировок (2 способ)

Двойным нажатием левой кнопки мыши на любую область стакана котировок вызовет окно ввода заявки.

С помощью текущей таблицы

У каждого трейдера будет настроена его текущая таблица.

В этой таблице будет список всех бумаг и фьючерсов, с которыми трейдер работает.

Надо всего лишь выполнить двойное нажатие левой кнопки мышки, на тот инструмент, который вы хотите сейчас продать или купить.

С помощью панели инструментов программы QUIK

Заходим в меню в «Действия» — «Новая заявка». Здесь выбираем нужный инструмент.

С помощью графика инструмента

При нажатии правой кнопкой мыши на свечу — появляется окно, в котором выбираем команду – «Простая заявка».

После этого должно появиться окно простой заявки на этот инструмент.

На этом буду заканчивать.

В следующих статьях и видео разберем связанные заявки, тейк-профит, стоп-лимит и как ими правильно пользоваться.

О чем могут рассказать биржевой стакан и лента сделок

Биржевой стакан и лента сделок, пожалуй, самые недооцененные инструменты анализа акций среди массового инвестора.

На просторах интернета полно информации об анализе графиков цены и самых экзотических технических индикаторах. Чуть менее распространен анализ объемов торгов, по причине отсутствия такового у форекс-брокеров, активно популяризирующих биржевую торговлю. Не сложно найти неплохой учебник по инвестированию и фундаментальному анализу. Но вот, что касается использования ленты сделок и биржевого стакана, здесь русскоязычные ресурсы ограничиваются разъяснением терминов «бид», «аск» и спред, на чем весь анализ этих инструментов, по сути, и заканчивается. Есть неплохие видеоматериалы, но они преимущественно описывают ситуации на рынке США, где ECN и «дарк-пулы» вносят свои коррективы в механику торгов. Данная статья призвана хоть немного, но ликвидировать этот пробел и рассказать о том, как и зачем эти инструменты могут быть использованы на российском рынке обычным частным инвестором.

Стакан, лента, «офферы» и «принты»

Биржевой стакан (level 2 на американском рынке) — это список лимитных заявок на рынке в текущий момент. Как правило, заявки на продажу расположены сверху и выделены красным цветом — еще их называют «аски» (от англ. ask — спрос). Заявки на покупку выделены зеленым, расположены снизу и называются «биды» (от англ. bid — предложение). И те, и другие еще называют «офферами» (offers).


Иногда «офферами» называют только заявки на продажу

Цифра рядом с ценой обозначает количество лотов (или контрактов на срочном рынке), которое можно купить/продать по этой цене. Если вы хотите купить, например, 100 лотов, то вы можете купить 15 лотов по цене 74,84 и все остальное по 74,85. Если продать, то весь объем можно реализовать по 74,8. Если эти цены вас не устраивают, тогда вы размещаете лимитную заявку по интересующей цене, она появляется в стакане, и вы ждете, пока найдется участник торгов, который её исполнит.

Глубина стакана

Стакан характеризуется глубиной. Глубина стакана «20Х20» обозначает, что в окне будут отображаться заявки по 20-ти лучшим ценам на продажу и 20-ти лучшим ценам на покупку». Как правило, большинство брокеров предоставляют именно такую глубину стакана. Если у вас отображается меньше, просто попробуйте подключиться к другому серверу в QUIK. Глубину, большую чем 20х20 можно получить в индивидуальном порядке, как правило, она требуется на рынке фьючерсов.

Альтернативный вид стакана, который можно изменить в настройках

Лента сделок

Лента сделок (level 1 на американском рынке) в российской действительности, где в качестве основного торгового терминала свои позиции прочно удерживает терминал QUIK, она называется «Таблица обезличенных сделок». Найти её можно в меню Создать окно -> Таблица обезличенных сделок. Если она окажется пустой, значит нужно исправить настройки в меню «Система ->Заказ данных -> Поток обезличенных сделок». Если и там Вас встретит пустой список, необходимо обратиться к брокеру с просьбой включить поток обезличенных сделок. По умолчанию он может быть отключен, чтобы снизить нагрузку на интернет пользователя.

Эта статья вас УДИВИТ:  Стратегия по техническому анализу Треугольник

В ленте сделок отображаются все сделки, которые проходят по выбранным биржевым инструментам. Для эффективного использования одну таблицу лучше настраивать на один инструмент. Для наглядности удобно выделять сделки на покупку и продажу разными цветами.

Каждая строчка в ленте называется «принт» и обозначает сделку по конкретной цене. Цифра рядом с ценой обозначает количество купленных/проданных лотов (или контрактов на срочном рынке).

Таким образом, биржевой стакан дает нам информацию о лимитных заявках на рынке, а лента — о том, на какие объемы были заключены сделки по различным ценам.

Подробнее о том, как настроить ленту и стакан можно прочитать в инструкции к QUIK или найти видео на просторах интернета. Давайте теперь разберемся, что же можно увидеть с помощью этих инструментов

Спред, ликвидность и активность торгов

Ликвидность биржевого инструмента — это возможность быстро купить или продать актив по цене, близкой к рыночной. Нет проблем продать или купить 1 лот. Многие акции позволяют быстро совершить сделку с 1000 лотов. Но когда вы работаете с объемом в 10 000 все становится чуть сложнее.

Первое, на что стоит обратить внимание, это количество заявок и их плотность в стакане. Как правило, для одного инструмента плотность заявок примерно одинакова для одной и той же фазы рынка. По тому, насколько плотно расположены заявки, сколько их и какая средняя величина спреда, можно быстро оценить ликвидность, величину проскальзывания рыночной или стоп-заявки и какой объем можно быстро набрать не «размазывая» позицию по ценам. Для примера можно открыть и поставить рядом для сравнения стаканы акций Сбербанк-ао и Сбербанк-ап.

Хорошо видно, что покупка 5000 акций ао и 5000 акций ап совершенно разные вещи. (Для АО в одном лоте 10 акций, для ап — 100). Если в первом случае можно просто купить по рынку, или даже поставить лимитный ордер на 226,32 и быть спокойным за его исполнение, то в случае с привилегированными акциями ситуация становится сложнее. При покупке по рынку сразу теряется 20 пунктов на спред, и вдобавок средняя цена покупки окажется еще выше за счет низкого предложения. Если же поставить лимитную заявку на 50 лотов, нет гарантии, что она будет исполнена в полном объеме и не придется потом «догонять» растущую цену.

Также можно сразу оценить целесообразность выставления автоматического стоп-лосса. Если в Сбербанк-ао проскальзывание может ограничиться 15-20 пунктами, то для Cбербанк—ап это может сулить куда-более весомые потери.

Для удобства, можно зайти в настройки стакана и поставить галочку «разреженный стакан» Тогда пробелы между ценами и спред будут отображаться нагляднее.

Пример разреженного и обычного стакана акций ММК

Сразу стоит отметить тот факт, что не всегда авторы тех заявок, которые стоят в стакане хотят их исполнить. Довольно часто при появлении активных сделок по рынку часть заявок снимают. Особенно часто это встречается на малоликвидных акциях, вроде RSTI, NLMK, RASP и др., где за счет больших пробелов в цене «кормятся» скальперы и торговые роботы, активно переставляющие свои заявки. Оценить, какие заявки действительно исполнили, а какие просто сняли, можно только по ленте сделок.

Также по ленте можно оценить активность торгов. Количество «принтов» в секунду и объемы сделок дадут понимание, насколько активно торгуется инструмент и с какой скоростью могут двигаться котировки. Для среднесрочных сделок этот нюанс может быть полезен при входе и выходе из позиции, например, когда нужно оценить истинность пробоя или насколько сильна реакция рынка на новость. В общем случае стоит учитывать следующие моменты:

Частота «принтов», их объем и направленность. Быстрый разбор «офферов» крупными заявками в одном направлении указывает на сильное давление участников на котировки. Понятие «быстрый» относительно и определяется путем наблюдения за конкретным инструментом. Также можно ориентироваться на шкалу времени в ленте, если частота небольшая. В течение дня активность торгов, как правило ниже с 13 до 16 часов по МСК.

Сужение спреда «офферами». Если активный разбор «асков» сопровождается сужением спреда со стороны «бидов», по которым сделки проходят редко, это признак силы покупателей. Еще лучше, если среди «бидов» начнут появляться крупные заявки. Если такое случается в момент пробоя уровня, можно считать это еще одним подтверждающим сигналом его истинности. Тоже справедливо и для движений вниз.

Во время выхода важных новостей, активность очень высокая. Для неё характерен очень высокий спред и частые разнонаправленные сделки, особенно на инструментах с невысокой ликвидностью. В такие моменты ориентироваться на ленту и стакан в QUIK очень сложно. Просто нужно понимать, что рынок волатилен, риск высокий и исходя из этого корректировать свою торговлю.

Участники торгов

Прежде, чем искать более конкретные сигналы в стакане, стоит разобраться, чьи действия можно там увидеть. На рынке действует большое количество самых разнообразных участников, которых условно можно разделить на следующие категории:

Высокочастотные роботы (HFT)

Скорость исполнения сделок может составлять микросекунды, так что вряд ли удастся разглядеть их, используя обычный QUIK. Тем не менее, их сделки отображаются в ленте и могут нести полезную информацию. По сути, это те же торговые алгоритмы, но использующие существенное преимущество в скорости.

Скальперы

Скальперы торгуют на коротких движениях внутри дня, заключая большое количество сделок. Простейший скальпинг предполагает паразитирование на более крупных заявках и взятие прибыли на движениях, вызванных стоп-лоссами других игроков. Примеры популярных скальперских стратегий:

Сделки внутри спреда — скальпер выставляет лучший «бид» на покупку, а потом сразу выставляет лучший «аск» на продажу. При удачно подобранном моменте и достаточной ширине спреда удается сделать быструю сделку с небольшой прибылью, окупающей комиссию.

Сделки от крупного «оффера» — при появлении крупной заявки в стакане, часто её не могут удовлетворить сразу. Цена убегает от неё, движимая закрытием позиций и входящими в сделку скальперами, рассчитывающими заработать на этом отскоке.

Сделки на «разъедание» крупного «оффера» — когда поток сделок по «офферу» достаточно сильный, скальперы входят в сделку в надежде на то, что после удовлетворения «оффера» сработают стоп-лоссы заходивших на отскок и дадут краткосрочный импульс.


Маркетмейкеры и торговые алгоритмы

Имеются в виду не те «страшные маркетмейкеры», которые «кукловодят рынок» и которыми пугают на форумах сторонники теорий заговоров. Институт маркетмейкинга создан для поддержания ликвидности на рынке. Эти участники торгов удерживают спред, чтобы он чересчур не расширялся, а также покупают, когда все продают и продают, когда все покупают. Их цель — стать для вас другой стороной сделки, когда ликвидности недостаточно. Такая деятельность выгодна эмитенту и бирже, чтобы поддерживать ликвидность не самых популярных инструментов. Для самого маркетмейкера такая торговля связана с определенными рисками, поэтому маркетмейкеры используют специальные торговые алгоритмы с выставлением двусторонних котировок, а биржа предоставляет льготные условия по комиссиям, позволяющие маркетмейкеру отбивать расходы и зарабатывать прибыль.

Как и для любого разработчика торгового алгоритма, маркетмейкеру важно, чтобы его суть оставалась недоступна широкому кругу трейдеров. Однако отдельные моменты можно разглядеть в стакане. В частности, можно обращать внимание на одинаковые «офферы».

Помимо маркетмейкеров на рынке действует большое количество других торговых алгоритмов, реализующих различные стратегии. Они могут провоцировать ложные пробои и другие обманные маневры на коротких временных промежутках, поэтому стоит проявлять бдительность.

Частные инвесторы и профессиональные трейдеры

Условно можно назвать их «толпой». Участники торгов, действующие по своим стратегиям на различных временных интервалах, которые во время сильных движений могут поддаваться эмоциям и вести себя предсказуемо (чем профессиональнее участник, тем в меньшей степени это проявляется). Они являются «топливом» которое заставляет цену двигаться. Их активность и предпочтения можно оценить по частоте и объему сделок, переставлению «бидов» и «асков», расширению и сужению спреда.

Крупные игроки и инвестиционные фонды.

Самая интересная категория игроков. Имея большой объем денег, такие игроки могут существенно сместить баланс спроса и предложения. Чем крупнее оперируемые игроком суммы — тем более существенное и долгосрочное влияние оказывают на рынок его действия. Основная задача использования стакана и ленты — определение присутствия таких игроков, попытка понять их намерения и насколько им это удается. Такой навык еще называют чтением ленты.

Чтение ленты — непростой процесс, для овладения которым необходимы либо качественные видеоматериалы с комментариями, либо знающий человек, который покажет вам пальцем куда нужно смотреть. И конечно же — много практики. Тем не менее, есть ряд простых формаций, которые можно наблюдать и без особой подготовки.

Эта статья вас УДИВИТ:  Binary30.com — отзывы трейдеров. Развод или нет

На что смотреть в стакане

Крупные «офферы»

При чтении ленты важно отслеживать в стакане крупные заявки, которые больше среднестатистических. В зависимости от торгового инструмента, крупными можно считать разные величины. В основном, для акций второго эшелона можно смело ориентироваться на значения больше 10 000 лотов. Для Сбербанка, Газпрома и ВТБ это цифры более 40 000.

Крупный «оффер» нужно рассматривать в контексте его появления. Стоит обращать на него внимание в следующих случаях:

Крупная заявка стоит на внутридневных максимумах/минимумах

После хорошего направленного движения игрокам необходимо зафиксировать прибыль. Крупная заявка может показать цену, где основная масса игроков собирается закрывать позицию, и вероятен разворот.

Крупная заявка появилась внезапно после боковика

Иногда на фоне невысокой активности появляется крупный «оффер» вблизи от лучших цен. Стоит учитывать, в контексте каких движений он появился и как рынок отреагировал на его появление.

Крупная заявка стоит на уровне

Крупная заявка на уровне может служить двум целям — набрать позицию и показать намерение удержать уровень. Её присутствие говорит о том, что уровень может удерживаться и на него можно ориентироваться при торговле. При торговле отскока от такого уровня можно существенно сократить стоп-лосс, устанавливая его сразу за крупной заявкой. При торговле пробоев можно ориентироваться на частоту принтов по «офферу» и его остаток. На ликвидных инструментах иногда допустимо открывать сделку на пробой выставляя автоматическую стоп-заявку сразу за «оффер».

Если же на уровне ничего особенного не наблюдается, с большой долей вероятности можно ожидать «запиливания» уровня.


Айсберг-заявки

У такой заявки есть видимая и скрытая части. Например, по цене 100,00 стоит 200 лотов на продажу. Это видимая часть. Как только эти 200 лотов откупают заявка обновляется и так до тех пор, пока весь объем не выкупят. Таким образом маскируются крупные «офферы», чтобы цена не «убегала» от них. Айсберг-заявки, поддерживаемые Мосбиржей, допускают минимальное соотношение видимой и скрытой части 1:100. Однако, участники торгов могут использовать свои собственные алгоритмы для организации айсберг-заявки, параметры по которым могут отличаться. В стакане их можно увидеть, когда по небольшому «офферу» проходит много «принтов», суммарный объем по которым превосходит «оффер» в разы.


Buy-
hunt / Sell-hunt

Торговые алгоритмы, альтернатива айсберг-заявкам. Алгоритм buy-hunt скупает все предложение по определенной цене и ниже неё. Аналогичным образом sell-hunt продает по всем доступным «бидам» выше определенной цены. Эти алгоритмы пишутся самими участниками торгов. Таким образом может набираться позиция или удерживаться нужный уровень.

Повторяющиеся «принты»

Особо крупным игрокам, когда они не могут совершить сделку на внебиржевом рынке, приходится прибегать к различным ухищрениям, чтобы набрать позицию в стакане, и при этом не обнаружить себя. Одним из таких ухищрений является запуск алгоритма, который покупает/продает по рынку определенное количество лотов через некоторые промежутки времени. Это могут быть одинаковые объемы через равные промежутки времени, либо чередующиеся (например, 15,16 и 17 по очереди) через случайные промежутки времени (например, в пределах 5-15 секунд).


Флиппинг (Flipping)

Еще одним алгоритмом набора позиции может быть постановка лимитных ордеров с одной стороны рынка, для того, чтобы данная сторона рынка выглядела сильной, пока идёт набор позиции с другой стороны рынка. Это может быть реализовано, например, с помощью крупного «аска» сверху и «айсберг-бида» снизу. Когда айсберг будет исполнен, крупный «аск» сверху убирается и снизу ставится крупный «бид». Те, кто изначально вставал в короткую позицию, начинают откупать свои сделки, толкая цену вверх.

Заключение

Стакан и лента — незаменимые инструменты для внутридневной торговли и свинг-трейдинга. Для средне- и долгосрочной торговли они не так эффективны, но понимание происходящего в стакане поможет лучше оценить ситуацию на рынке и выбирать точки входа с более удачным соотношением риск/прибыль. Вариантов развития событий в стакане может быть огромное количество. Наблюдая и запоминая существующие закономерности, можно овладеть навыком использования этих инструментов на уровне, достаточном для качественного повышения эффективности своей торговли. А начать можно с наблюдения примеров, изложенных в этой статье.

БКС Экспресс

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Итоги торгов. Нефть на минимумах с 2003 года, российские индексы упали на 3,5-6%

Ежедневный обзор рынка акций США

Глава Газпрома встретился с Путиным. Главное

Как трейдеры с Уолл-стрит работают в удаленном режиме

Стратегия: Риск рецессии из-за COVID-19

Нефть угрожает более глубоким снижением рубля

Рынок США. Не продуктовые ритейлеры и нефтяники снова падают на 9-10%

Победа приостанавливает все полеты на 2 месяца

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Самые честные и надежные брокеры бинарок:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Основы торговли бинарными опционами