Дивергенция в трейдинге

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Содержание

Дивергенция

Ранее мы познакомились с одними из самых популярных индикаторных классов в мире — осцилляторами. Однако, знаете что? Есть одна вещь, в которой осцилляторы особенно хороши. Для некоторых из них эта «вещь» вообще является чуть ли не однозначным сигналом как, например, для стохастика.

И называется она дивергенция. Сложно запомнить? Хм. Смотрели фильм «Дивергент»? Представьте, что дивергент любит дивергенцию. А в фильме это милая девушка с хорошей фигуркой. Да, пример дурацкий, согласен.

Суть дивергенции очень проста:

Расхождение движения цены и индикатора.

Когда цена обновляет верхние максимумы, а осциллятор нижние максимумы — это дивергенция в ее классическом виде, будь-то стохастик, RSI, MACD, CCI и сотни других осцилляторов. Некоторые трейдеры считают дивергенцию единственным осцилляторным сигналом, что вообще заслуживает внимания. И на это у них есть все основания.

От создателя стохастика Джорджа Лейна до Александра Элдера, сотни профессиональных трейдеров описывали дивергенцию в своих книгах.

В чем суть дивергенции

Цена и ее «моментум» (темп движения) обычно идут рука об руку, эдакие Бэтмен и Робин, сладкая парочка. Когда цена достигает максимального значения — его должен достичь и осциллятор. Аналогично и для минимальных значений. Так это работает в обычной ситуации. Если же осциллятор и цена решили отметиться разными значениями — речь идет именно о дивергенции.

Использовать их можно в двух основных случаях:

  • явная дивергенция;
  • скрытая дивергенция.

Вот мы их сейчас и разберем.

Лучшие платформы бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Явная дивергенция

Самый простой и понятный сигнал, что намекает на будущий разворот тренда. Если цена обновляет нижние минимумы, а осциллятор — верхние минимумы, так происходит традиционная бычья дивергенция. Другими словами, если осциллятор вверх, а цена вниз — то это намек на разворот цены в сторону осциллятора.

Схематически это можно изобразить вот так:

На конкретном примере:

Справедлива и обратная ситуация. Тренд идет вверх, цена обновляет верхние максимумы. А осциллятор — вы только поглядите на него — чем-то недоволен.

И как мы видим, не зря:

Оптимальное использование дивергенции — по максимальным и минимальным значениям цены. Именно так проще всего найти зону разворота. Осциллятор прямо указывает на то, что моментум меняется и хотя цена продолжает обновлять уровни — это ненадолго.

С обычной дивергенцией мы разобрались, теперь посмотрим на ее злого братика — дивергенцию скрытую. Не то чтобы она сильно секретная — просто такая дивергенция прячется внутри тренда.

Скрытая дивергенция

Дивергенция вовсе не всегда указывает на разворот тренда. Иногда она, напротив, прозрачно намекает на то, что тренд будет продолжаться. Не забывайте о том, что с трендом нужно дружить и пиво пить, поэтому любой сигнал о том, что тренд продолжится — хороший сигнал.

Скрытая дивергенция весьма проста. Цена обновляет верхний минимум, а осциллятор – нижний минимум. Увидеть это просто. Когда цена обновила максимум, проверьте, сделал ли осциллятор тоже самое. Если нет и идет в противоположном направлении — это дивергенция, Бивис, наливай.

А вот скрытая медвежья дивергенция. Цена обновляет нижние максимумы при движении вниз, а осциллятор, напротив, стремится вверх и обновляет верхние максимумы. Если же общий тренд направлен вниз — это указание на то, что он продолжится и дальше, причем, вполне вероятно, с удвоенными усилиями.

Теперь рассмотрим несколько практических примеров.

Работа с дивергенцией

Пирожками мы уже торговали, давайте дивергенциями будем спекулировать. Возьмем вот такой вот пример, USDCHF и дневной график.

Судя по линии тренда, цена устойчиво идет вниз. Однако, осциллятор прозрачно намекает на то, что скоро возможен разворот. Цена обновляет нижние минимумы, осциллятор — нижние максимумы. Чем тут пахнет? Да-да, пирожками, ой, дивергенцией.

Вот это поворот, ничего себе. Цена уверенно развернулась. Дивергенции помогают обнаружить сильный разворот на самом начальном этапе. В данном случае, нам помог стохастик — а он в этом деле весьма хорош и подсказал, когда цена пробьет линию тренда и развернется.

И кстати, обратите внимание на свечную комбинацию “Пинцет”. Хорошо когда дивергенция подтверждается свечными сигналами. Очень хорошо. Чем больше подтверждающих сигналов для дивергенции, тем лучше.

Следующий пример. Снова берем USD/CHF и дневной график.

Цена снова идет вниз и обновляет нижние максимумы, а вот стохастик обновляет верхние максимумы. Мы уже знаем, что это — скрытая медвежья дивергенция. И чего делать? Ну как чего — ждать, что тренд будет идти дальше вниз.

Как видим, так все и случилось — скрытая дивергенция отработала по расписанию и тренд продолжился. На откате от линии тренда мы бы немало поживились что в форексе, что в бинарных.

Максимумы и минимумы

Кстати, с этими максимумами/минимумами часто путаница. Почему верхние, почему нижние, как их различить?

Эта статья вас УДИВИТ:  Согласно прогнозам влиятельных американских экспертов нефтяные активы будут неизменно расти в

Достаточно вспомнить теорию Доу:

  • HH (higher high) – верхние максимумы (тренд вверх);
  • HL (higher low) – верхние минимумы (тренд вверх);
  • LH (lower high) – нижние максимумы (тренд вниз);
  • LL (lower low) – нижние минимумы (тренд вниз).

Правильное использование дивергенций

Дивергенция — инструмент замечательный. Однако, зачастую возникает вопрос, когда же именно открывать сделку, дабы не получилось так, что сделка открыта слишком рано или поздно. Для этого нам нужно подтверждение — какой-то метод, позволяющий отфильтровать ложные входы в дивергенцию. Несколько таких методов мы и рассмотрим.

Пересечение осциллятора

Первое, на что обычно смотрят – банальное пересечение линий осциллятора, скажем, стохастика. Это дополнительное указание на то, что тренд может вскоре измениться. Поэтому когда цена подходит к верхней или нижней зоне, пересечение может дать хороший сигнал.

На скриншоте выше цена демонстрирует обновление нижних максимумов, а стохастик — верхних максимумов. Перед нами классическая медвежья дивергенция, все указания на Put.

Давайте посмотрим, как дела пошли дальше. Как видим, пересечение действительно подтвердило дивергенцию и цена ушла в нужном направлении.

Терпение и подтверждение сигналов — основные качества трейдера. Дивергенция инструмент отличный, но для достижения действительно хороших результатов его нужно подтверждать дополнительными инструментами.

Осциллятор выходит из из зоны перекупленности/перепроданности

Еще один метод — подождать, пока линии осциллятора не просто окажутся в зонах перекупленности/перепроданности, но и выйдут из них. Посмотрим. Стохастик сделал новый нижний минимум, а цена наоборот — верхний минимум.

Разве не время покупать? Ведь все условия: стохастик в перепроданности, цена должна пойти вверх. Однако, давление продавцов слишком велико и цена, как видим, обновляет новые нижние максимумы, падая дальше.

Ну а мы не спешили и ждали дополнительных подтверждений дивергенции. Достаточно сильных, что указывали бы на разворот такого тренда. Каких? Вспоминайте основы технического анализа. Банальная линия тренда показала бы, что тренд — устойчиво нисходящий и входить на его разворот пока что рано.

Не забывайте про теорию Доу, про все, что вы уже знаете и теперь должны усвоить до автоматизма. Сначала — общий рыночный прогноз и лишь затем поиск уточняющих сигналов.

Линии тренда на осцилляторе

Идея звучит несколько абсурдно, ведь мы привыкли рисовать линии тренда только на самой цене. Однако, кому же помешает лишний инструмент в загашнике? Никому. В действительности, на осцилляторах постоянно рисуют линии тренда и правильно делают.

Этот прием весьма ценен для поиска разворота или пробоя линии тренда. Если цена отскакивает от линии тренда, нарисуйте ее и для осциллятора.

Как видим, он тоже любит линию тренда. Если же как осциллятор, так и цена линию тренда пробили — ей, граждане, а тренд-то меняется и самое время этим воспользоваться.

9 правил дивергенции

Для успешного использования дивергенции желательно придерживаться следующих правил.

1. Минимумы и максимумы

Для дивергенции необходимо наличие следующих условий:

  • цена обновляет верхние максимумы или нижние минимумы;
  • двойная вершина;
  • двойное дно.

Когда цена обновляет эти максимумы и минимумы — идет тренд, это и есть питательная среда для дивергенции.

А если тренда нет и все, что вы видите — консолидация, то дивергенции в ней можно не дождаться:

2. Рисуйте линии между вершинами

Цена пребывает всего в двух состояниях — тренд или консолидация. Соединяйте ее вершины линиями для того, чтобы разобраться в сути происходящего.

Если одна вершина ниже или выше другой — это тренд, рынок сладкий и доступный. Если же четких обновляемых максимумов и минимумов нет, значит идет консолидация, а в ней дивергенции особой роли не играют.

3. Соединяем вершины

Давайте конкретнее. Цена обновила верхние максимумы? Соединяем их вершины. Если обновила нижние минимумы — соединяем их. И чур не путать.

Довольно частая ошибка — цена обновляет максимумы, а безобразник трейдер зачем-то соединяет предыдущие нижние минимумы. Зачем, друг? Разве ты не видишь, что верхние максимумы цены обновляются? Идет восходящий тренд, что это ты такое внизу там рисуешь.

4. Смотри только за перекупленностью и перепроданностью.

Мы соединили вершины линиями тренда. Теперь изучаем показания осциллятора. Помните — мы сравниваем лишь максимумы и минимумы. Не важно, что там MACD или стохастик демонстрируют в середине графика, какая разница?

Никакой. Нас интересуют только их граничные значения, все остальное — до лампочки.

5. Соединяй максимумы и минимумы как цены, так и осциллятора

Если мы соединили максимумы/минимумы цены, это же нужно сделать и для осциллятора. И не где-то, а для текущих значений:

6. Вертикальные линии

Максимумы и минимумы цены должны совпадать с таковыми у осциллятора. Определить это нетрудно — достаточно нарисовать для них вертикальные линии.

7. Смотри за углом наклона линий

Дивергенция — это когда угол наклона линий для цены и осциллятора различается. Чем больше это различие, тем лучше. Линия может быть восходящей, нисходящей или ровной.

8. Не упусти момент

Если вы заметили дивергенцию слишком поздно и цена развернулась, значит поезд уже ушел. Дивергенция отработала, она не будет актуальной вечно. Кто не успел — тот опоздал.

Дождитесь следующего расхождения цены с осциллятором и новая дивергенция не заставит себя долго ждать.

9. Большие ТФ

Дивергенция лучше работает на старших таймфреймах. Просто потому, что там меньше ложных сигналов. Именно поэтому рекомендуется их использовать на 1-часовых графиках и более. Да, некоторые любят 5- и 15-минутные графики, однако, на таких ТФ дивергенция часто любит подкладывать трейдерам свинью.

Вот такие правила для работы с дивергенцией. Клевый инструмент. Если на нем специализироваться — вы не разочаруетесь, это один из самых мощных методов технического анализа. Разумеется, потребуется практика и бутылка хорошего вина, что позволит вам вникнуть во все ее особенности. Впрочем, без вина можно и обойтись ( вот еще, без бокала нет вокала ).

Эта статья вас УДИВИТ:  Бездепозитный бонус в бинарных опционах за регистрацию и с выводом прибыли

Вспоминаем основы

Обычная дивергенция

Бычья

  • Цена: нижние минимумы.
  • Осциллятор: верхние минимумы.
  • Описание: указания на истощение нисходящего тренда и его разворот.

Медвежья

  • Цена: верхние максимумы.
  • Осциллятор: нижние максимумы.
  • Описание: быки выдохлись. Указание на возможный разворот тренда с восходящего на нисходящий.

Скрытая дивергенция

Бычья

  • Цена: верхние минимумы.
  • Осциллятор: нижние минимумы.
  • Описание: случается на откатах, подтверждает дальнейшее устойчивое движение по тренду. Частенько работает на ретесте предыдущих минимумов.

Медвежья

  • Цена: нижние максимумы.
  • Осциллятор: верхние максимумы.
  • Описание: откат на нисходящем тренде, ретест предыдущих максимумов.

Дивергенция как констатация

Название просто в рифму, не берите в голову. Для успешного использования расхождений между ценой и осцилляторами нужно уметь фильтровать эти сигналы. Делайте это:

  • линиями тренда;
  • свечными комбинациями;
  • паттернами прайс экшн.

И помните, если вы не уверены — не делайте ничего. Не нужно гадать и прикидывать на пальцах, дивергенция ли это или нет. Настоящий сигнал дивергенции должен быть вам четким, ясным и понятным. Он должен соответствовать вашему торговому плану.

По опыту многих трейдеров, дивергенция – сильный, достойный инструмент. Если добавить к этому мультифреймовый анализ и теорию Доу, результаты будут еще лучше, что в бинарных опционах, что в форексе.

Безусловно, нужно научиться различать реальные дивергенции и скрытые, ибо между ними кардинальная разница. Одни помогают выявить разворот тренда, а другие его подтверждают. Чем больше времени за практикой таких расхождений вы проведете, тем лучше.

  • увидели дивергенцию;
  • проверили другими инструментами;
  • ощутили достаточную уверенность;
  • тяпнули самогона для храбрости ;
  • вошли в сделку.

При этом сразу на расхождении входить не нужно, не будьте опрометчивыми. Впрочем, это актуально и для любых других стратегий. Не надо входить слепо. Фильтруйте такие сигналы, учитесь видеть, когда они работают, а когда нет. Дивергенция должна стать кирпичиком в основании вашей торговой системы. Впрочем, я знаю ребят, что работают только по ней, но это блестящие практики, что потратили более года на отработку дивергенций во всевозможных рыночных ситуациях.

Дивергенция в трейдинге

Новая статья от команды Mirai Team, на этот раз о том, что такое дивергенция и как ее применять в трейдинге. Не забудьте почитать прошлую статью ребят о базовых паттернах в трейдинге.

Доброго времени суток, дорогие друзья! Представляем вашему вниманию статью «Дивергенция: определение и применение», в которой наша команда продолжает цикл публикаций в разделе #обучение. Уже довольно давно мы активно используем в торговле этот инструмент, и постараемся максимально просто и доступно донести вам наши знания, в виде краткой выжимки из большого объёма информации.

Диверге?нция (от средневекового лат. divergo «отклоняюсь») — расхождение признаков, в случае торговли – расхождение показателей цены и вспомогательных индикаторов.

Наша команда в своих публикациях, обзорах и мнениях часто использует обобщенные понятия «бычья дивергенция/медвежья дивергенция». Чтобы не путать читателя, мы не используем углублённые такие понятия, как: «конвергенция», «скрытая дивергенция», «расширенная дивергенция» и т.д., поскольку у них схож принцип отработки, только отличается принципом построения, которые можете увидеть на схемах ниже

Перед тем, как начать углубляться в более детальный разбор, мы хотим предупредить, что дивергенция не 100% сигнал для набора позиции, а только вспомогательный инструмент, который в совокупности с другими показателями поможет взять все движение цены.

Для поиска отклонения цены можно использовать разные осцилляторы, такие как: MACD, Stochastic, RSI (relative strength index), RSX. Мы используем последние два с такими настройками:

  • RSI: Lenght 7, Upper band 70%, Lower band 30%.
  • RSX (RSXC_LB): Lenght 9, Upper band 70%, Lower band 30%.

Данные настройки не являются точными и могут изменяться трейдерами, в зависимости от стиля их торговли.

Для правильного поиска дивергенций необходимо запомнить эти два пункта:

  • Бычья дивергенция строится по минимальным значениям графика цены и индикатора, в виде линий поддержки.
  • Медвежья дивергенция строится по максимальным значениям графика цены и индикатора, в виде линий сопротивления.

Обратите внимание, что распространённой ошибкой является, то что иногда дивергенции пытаются строить по максимумам цены и минимумам индикатора, и наоборот.

  • По классике, дивергенция строится через экстремумы на индикаторе, которые выходят за значение в 70% (для медвежьих) и 30% (для бычьих). Напоминаем, что данные значения могут меняться и некоторые трейдеры используют значения 80% и 20%.
  • Поскольку любой рынок является огромной массой, нужно понимать, что дивергенции образуются за счет затухания тренда и инерционного движения цены. А индикатор, в свою очередь, реагирует на изменения рынка быстрее. Потому мы и можем наблюдать отклонения графика цены от индикатора.
  • Желательно, чтобы дивергенция была сформирована от поддержки либо сопротивления, вдоль основного тренда, так безопаснее.
  • Чтобы при покупке дна не получить второе дно в подарок ?? Нужно понимать, что чем больше подтвержденных дивергенций на разных таймфреймах (накладываются одна на другую, так сказать), тем больше вероятность и сила отработки. В примере, приведем случай, когда мы наблюдали разворот «бати» от $20k ??

дивергенция на недельном графике дивергенция на дневном, внутри недельного графика дивергенция на часовом графике 15-минутный график

Подытожив все выше написанное, по мнению нашей команды, при правильном определении и применении, дивергенцию по праву можно считать одним из сильнейших сигналов технического анализа.

Спасибо за ваше внимание. Будем очень благодарны за подписку на наш канал Записки Mirai |??|

Что такое дивергенция в трейдинге?

Цена опускается ниже недавнего минимума, но не так резко как проходило предыдущее движение. Первое дно было образовано мощным импульсом, за секунды обрушив стоимость на 2% с лишним! А текущее снижение — просто цветочки — проходит плавно, неторопливо, можно сказать «ожидаемо»; пусть котировки оказались чуть ниже локального экстремума, но никто не рассматривает всерьёз это снижение, как будто все трейдеры сговорились и специально ждут этого момента для новых покупок. На рынке складывается дивергенция.

Эта статья вас УДИВИТ:  Что такое спрэд Все про спрэд в сфере трейдинга

Дивергенция в трейдинге (англ. Divergence — расхождение, несоответствие) — это расхождение графика котировок и показаний опережающего индикатора или «отставание» индикатора от изменений цены. Например, котировки на EUR/USD уходят вверх и рисуют новые максимумы, а индикатор MACD не может подняться выше своих предыдущих значений. И наоборот, цены находятся ниже последних минимумов, а индикатор пока что находится выше собственных минимальных значений.

Замечу, что для определения дивергенции необходимо использование так называемых осцилляторов или опережающих индикаторов. Самым популярным для этих целей является MACD, также применяют RSI, Momentum. Индикаторы других классов для идентификации дивергенций не подходят.

Как продемонстрирую на дальнейших примерах, дивергенция отражает настроения участников торгов. Очень часто этот сигнал возникает после сильных движений, когда новые экстремумы достигаются за счет «опоздавших» трейдеров, особого энтузиазма уже не наблюдается, движение проходит по инерции, а не по реальным причинам изменения стоимости.

Примеры дивергенций в трейдинге

В июле 2020 на 4-х часовом графике GBP/USD сложилась крупная диверегнция:

Нажмите, чтобы увеличить.

Как вы видите, изначально прошёл сильнейший импульс — за пару свечей цены из района 1.5000 опустились в район 1.3300. Затем, в течение нескольких дней котировки спустились еще ниже, но более медленно (на графике снижение обозначил наклонной линией). В это же время индикатор MACD новых минимальных значений не нарисовал, он находился гораздо выше дна, образованного при первоначальном импульсе. Синие линии наглядно показывают расхождение данных графика цены и индикатора MACD.

В этом примере, естественно, нужно было покупать и рассчитывать как минимум на откат ко всему спуску, что и реализовалось.

Теперь более сложный пример дивергенции в трейдинге на H4 EUR/USD в мае 2020 года:

Нажмите, чтобы увеличить.

5 мая проходит резкий импульс, за которым следует инерционное движение. Мощнейшая дивергенция отмечена синими линиями — сомнений не вызывает.

Посмотрите на график внимательней, представьте, что во время торговли вы постепенно получаете новые данные, постепенно рисуются новые свечи — тогда дивергенцию можно заметить несколько раз — и это будет верно! Внимательный трейдер увидит этот сигнал и 10, и 13, и 20 мая. Причем в каждом случае сигнал отрабатывается, то есть проходит откат наверх.

А теперь интересный случай на том же EUR/USD в январе 2020:

Нажмите, чтобы увеличить.

Дивергенцию можно заметить уже 19 числа, но в этот раз без существенного отката. Наоборот, инерционное движение после импульса продолжалось очень долго, сохраняя сигнал дивергенции до 31 января. Конечно, для трейдеров продавших где-то повыше это обычный сигнал со стандартной отработкой. Но для трейдеров, открывшихся пораньше, это сложное время! В лучшем случае только через несколько дней им удалось бы выйти по цене входа и остаться при своих.

К подобным случаям нужно быть готовым и не рисковать в сделке более 1-2% от депозита. Естественно, еще до входа нужно наметить уровень для выхода при неблагоприятном движении цены. Помните, что даже сильный сигнал может не отработаться, но ваш капитал должен остаться невредимым.

Дивергенция и волновой анализ

Если вы овладеете хотя бы основами волнового анализа, эта связь станет очевидной! Мощный импульс, на котором индикатор достигает своих минимумов или максимумов — обычно 3-я волна (самая быстрая и с повышающимся объёмом сделок), а последующее движение по инерции — это 5-ая волна (с более низким объёмом).

Кстати, дивергенция во время трейдинга отлично просматривается и на графике объема, хоть реального хоть тикового:

Нажмите, чтобы увеличить.

Волновую разметку можно сделать практически в каждом случае дивергенции. Волновой подход способен спрогнозировать конкретные уровни завершения инерционного движения и величины отката, то есть определить оптимальную точку входа и выхода. Правда, это уже тонкости не для новичков!

Для углубленного знакомства с волновым анализом отлично подойдет книга «Волновой принцип Эллиота. Ключ к поведению рынка.» за авторством Фроста и Пректера. Связка технического и волнового анализа станет эффективным инструментом в ваших руках!

Практический трейдинг по дивергенции на рынке форекс

В реальной торговле посоветую обращать внимание на 2 нюанса — они повысят эффективность вашего трейдинга.

Во-первых, это фундаментальны анализ. Прежде чем открываться по дивергенции, просмотрите новости на ближайшее время — нет ли там чего-то важного, что способно непредсказуемо повлиять на рынок? Если такие новости есть, то технический анализ никого интересовать не будет, и несмотря на дивергенцию, котировки легко пойдут против неё!

Во-вторых, (повторюсь еще раз) рассчитайте объём сделки так, чтобы не потерять более 2% от вашего депозита. Каким бы сильным и верным не казался сигнал, а капитал нужно беречь. Сделок будет много, а капитал вам никто просто так не предоставит.

На этом всё, ловите дивергенции в трейдинге, рискуйте разумно, и растите ваши депозиты! Пока!

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Самые честные и надежные брокеры бинарок:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Основы торговли бинарными опционами