Индикатор RSI Filter — как улучшили стандартный RSI

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Содержание

Трендовая торговая стратегия EMA’s Bands with RSI filter (есть советник)

Трендовая торговая стратегия EMA’s Bands with RSI filter – это классическое сочетание индикаторов тренда и осцилляторов, позволяющая получать прибыль в торговле по тренду.

Трендовая торговая стратегия EMA’s Bands with RSI filter построена на веере скользящих средних с фильтрацией торговых сигналов посредством модифицированных индикаторов RSI и MACD. Система обладает простыми правилами и доступна даже начинающим трейдерам.

Входные параметры

  • Валютные пары: любая.
  • Таймфрейм: M15 и выше.
  • Время торгов: любое.
  • Риск-менеджмент: после расчета стоп-лосса выбирайте такой объем лота, чтобы риск был не более 2-5% от депозита на одну сделку.

Используемые индикаторы

  • ЕМА (5)
  • ЕМА (21)
  • RSI filter (7);
  • MACD with EMA (10, 20,3, 7)

Установка индикаторов и шаблона стратегии

  1. Распаковываем архив с шаблонами и индикаторами.
  2. Копируем индикаторы в папку MQL4 -> indicators.
  3. Шаблоны копируем в папку templates.
  4. Перезапускаем терминал.
  5. Открываем график нужной валютной пары.
  6. Устанавливаем шаблон с именем EMA RSI.

График должен выглядеть так:

Шаблон торговой стратегии EMA’s Bands with RSI filter

Сигналы, указывающие на открытие длинной позиции (покупки)

  • Синяя скользящая средняя (5 EMA) пересекла красную (21 EMA) снизу вверх.
  • MACD вместе со скользящими средними (в том же окне) выше нулевого уровня.
  • На осцилляторе RSI зеленые бары.
  • Стоп-лосс ставится под ближайший локальный минимум.

Примеры длинных сделок

Сигналы, указывающие на открытие короткой позиции (продажи)

  • Синяя скользящая средняя пересекла красную сверху вниз.
  • MACD вместе со скользящими средними ниже нулевого уровня.
  • На осцилляторе RSI красные бары.
  • Стоп-лосс ставится над ближайшим локальным максимумом.

Примеры коротких сделок

Варианты закрытия сделки

  • Фиксированный тейк-профит, который в полтора раза больше, чем стоп-лосс.
  • Когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную в противоположную сторону.
  • Когда свеча закрывается внутри веера скользящих средних.

Эксперты журнала ForTrader рекомендует добавить в трендовую торговую стратегию EMA’s Bands with RSI filter дополнительный фильтр и открываться в сторону тренда старшего таймфрейма. В целом, стратегия достаточно проста и оставляет пространство для экспериментов в повышении эффективности стратегии.

RSI: Relative Strength Index

Индекс относительной силы RSI, он же Relative Strength Index (несознательные граждане называют “ресай”) – один из ключевых осцилляторов, который используется во всем мире.

Если вы включите наши или западные экономические новости, присмотритесь к графикам у трейдеров на мониторах. Весьма велика вероятность, что на одном из них промелькнет именно RSI.

Данный индикатор отображает так называемый “моментум” – то есть скорость и амплитуду, с которой изменяется движение цены.

Другими словами, с помощью RSI мы можем анализировать силу или же слабость текущего рыночного состояния цены. Индикатор основан на использовании цен закрытия за определенный промежуток времени, на базе чего и рождается эффективность, проверенная временем.

В результате, он применяется везде – для настоящих индексов, фьючерсов, опционов, валютных пар и для определения того, будет ли дождик в четверг. Короче говоря, торговая стратегия с RSI – то, что доктор прописал бедному бинарщику.

Простой, надежный, сверхпопулярный индикатор – что тут еще добавить? Только как использовать индикатор RSI для бинарных опционов.

История создания

Создатель RSI – это трейдер Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder). Чуть ранее я описывал другой знаменитый его индикатор, а именно, Parabolic SAR.

Уэллс – еще один пример того, как в трейдинг приходят люди со стороны. Он был обычным техником на флоте, потом много лет работал рядовым инженером-механиком. Но зарплата, как вы понимаете, видимо была слишком скудна, поэтому Уэллс параллельно пытался торговать на бирже.

Некоторые высказывания Уайлдера:

  • “Не можешь справиться с эмоциями – вали с трейдинга.”
  • “Некоторые трейдеры рождаются недисциплинированными. Жизнь научит. Будет больно.”
  • “Именно из-за ваших эмоций рушатся любые планы, стратегии и системы. Так вам и надо” (шутка, последнее я добавил).

Веселый дядька. В общем, он сосредоточился на техническом анализе, в чем и преуспел. В 1978 году вышла его книга “New Concepts in Technical Trading Systems”, где он впервые представил, среди всего прочего, индекс относительной силы – RSI.

Шли годы, а индикатор только набирал популярность. До сих пор торговля по RSI – один из фундаментальных инструментов, который используют технические аналитики. Везде, в любых банках и инвестиционных фондах. За годы индикатор обкатали и нашли массу сценариев для его применения.

Формула RSI

Очень простая формула, понятная и пятиклашке.

RS = средний прирост (average gain) / среднее падение (average loss)

Как работает индикатор RSI

Мы уже разобрались с тем, что RSI – осциллятор что показывает “моментум”, силу и амплитуду цены. Индикатор отображается на шкале в диапазоне от 0 до 100.

  • Чем ближе RSI к 0 – тем больше движение цены вниз ослабевает.
  • Чем ближе RSI к 100 – тем активнее замедляется движение цены вверх.

По умолчанию, индикатор учитывает цены за 14 дней. Это значение можно изменить, но я использую базовый вариант.

Как пользоваться RSI

Рассмотрим несколько простых сценариев использования индекса относительной силы.

Эта статья вас УДИВИТ:  Базовые активы бинарных опционов

Перекупленность и перепроданность

По мнению создателя RSI, когда цена двигается очень быстро и индикатор стремительно летит вверх, это значит, что цена находится в зоне перекупленности и совсем скоро выдохнется. А там, того и гляди, начнет падать.

Справедливо и обратное утверждение. Если RSI улетел вниз, мы видим ситуацию перепроданности и нужно терпеливо дождаться разворота тренда. При этом:

  • RSI более 70 = перекупленность;
  • RSI менее 30 = перепроданность.

Например. RSI более 70, перекупленность и разворот цены:

Обратная ситуация. RSI в зоне перепроданности:

Лучшие платформы бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Когда же RSI находится между 70 и 30 – это нейтральная ситуация, а около 50 – вообще, отсутствие тренда.

Нередко трейдеры, кстати, меняют значения 70 и 30 на 80 и 20. Можете смело попробовать (см. настройки дальше), никто за это не укусит.

Дивергенция

Есть у любого осциллятора однозначно работающий инструмент – это дивергенция. Она хороша везде, у стохастика, макди и многих других осцилляторов.

У RSI мы наблюдаем точно такую же картину. В дивергенции суть в том, что индикатор расходится с ценой, что и указывает на ее разворот.

  • Бычья дивергенция – цена вниз, RSI вверх.
  • Медвежья дивергенция – цена вверх, RSI вниз.

Внутренний разворот

А вот здесь мы вообще не смотрим на цену, нам не интересно. Все внимание на сам RSI. Внутренний (внутриграничный) разворот состоит из 4 следующих шагов:

Бычий разворот (на рост цены)

  1. RSI падает ниже 30 (перепроданность).
  2. Подскакивает выше 30.
  3. Отскакивает назад, но все еще выше 30.
  4. Прорыв вверх – смена тренда состоялась.

Медвежий разворот (на падение цены)

  1. RSI поднимается выше 70 (перекупленность).
  2. Падает ниже 70.
  3. Поднимается опять, но все еще ниже 70.
  4. Прорыв вниз – смена тренда.

Пример медвежьего разворота:

Дивергенция, подтверждающая тренд

Все страстно ждут, что цена развернется. Однако, ошибкой было бы считать, что любая дивергенция автоматически дает разворот.

Это – не так. Если тренд действительно сильный и устойчивый, то дивергенция может его лишь подтвердить. Об этом много писал Эндрю Кардвелл (Andrew Cardwell).

По его наблюдениям, в сильном тренде дивергенция RSI лишь подтверждает этот тренд, а вовсе не опровергает его. Вот как на этом дневном графике:

Это лишний раз доказывает, почему нужно использовать все возможности теханализа для определения трендов. Ибо в сильном тренде большинство индикаторов будут лишь его подтверждать, а не указывать на неминуемый разворот.

Научитесь определять тренды – в сильном тренде работают другие правила, нежели в боковом движении.

Обратная дивергенция

Мы уже видели пример дивергенции выше. Это когда цена идет вверх, RSI клонится вниз и, в итоге, оказывается полностью прав – цена разворачивается.

Однако, Кардвелл описывал и так называемые обратные дивергенции. В них все наоборот:

  • цена вверх, RSI вниз – будет сильный скачок вверх;
  • цена вниз, RSI вверх – будет сильный скачок вниз.

Теперь давайте соединим RSI с парочкой других популярных индикаторов.

Stochastic RSI

Что будет, если один сверхпопулярный индикатор – стохастик – соединить с другим? Получится Stochastic RSI, два шампуня в одном флаконе.

Достаточно поставить на график все три варианта, чтобы оценить разницу. Сверху вниз:

Как видите, Stoch RSI – это индикатор, в котором взято лучшее от RSI и обычного стохастика. По факту, я расцениваю этот индюк просто как более удобную, сглаженную версию обычного стохастика.

Собственно, именно эту версию стохастика я и применяю. Она прекрасно работает для 5-минутного таймфрейма и выше. А вот для 1-минутки порой лучше использовать стохастик обычный – он более “резвый”.

А вот и вторая популярная парочка.

MACD RSI

Что в MACD главное? Правильно, пересечение линий пониже или повыше. Хорошее такое, уверенное и гладенькое пересечение. А вот RSI поможет его подтвердить.

  1. Видны две свечи разворота – длинная зеленая за которой выросла не менее длинная красная.
  2. Пересечение MACD
  3. RSI задержался в зоне перекупленности и явно намекает на падение цены.

И цена идет как по маслу:

Достаточно не забывать о том, что именно показывает RSI – силу, с которой движется цена. Осознавая это, будет понятно, когда именно RSI хорошо подтвердит пересечение MACD.

И смотрите как похожа зеркальная ситуация. Она бывает не так часто, но уж если она вам попалась – в яблочко. И снова на арене все те же.

  1. Свечи разворота (длинная красная/длинная зеленая).
  2. Пересечение макди.
  3. RSI, что утомился сидеть в зоне перепроданности.

Настройки RSI

Настроить ресай – как 2 пальца об асфальт. Собственно, поменять мы можем лишь временной промежуток, который, по умолчанию, равен 14 дням. И это хорошее значение, правда. Без особенной необходимости я бы его не менял.

Ну а на вкладке Style вы можете легко поменять стиль индикатора:

  • RSI – линия самого индикатора;
  • Upper band – цвет и толщина верхней линии в закрашенной области; значение 70 можно поменять на 80;
  • Lower Band – тоже самое, для нижней линии; значение 30 можно поменять на 20;
  • Background – вместо миленького фиолетового цвета можно поставить любой другой.

И вообще, никто не мешает сделать RSI для любителей чернухи, чтобы четко видеть, когда он выходит из окрашенной зоны:

Подведем итоги

Между нами девочками: вот уже которое десятилетие индекс относительной силы не дает покоя биржевикам во всем мире. Если вы пойдете на какие-нибудь платные курсы по техническому анализу, я даю вам гарантию – там обязательно расскажут про RSI.

По факту, именно RSI считается одним из лучших индикаторов для создания рыночных метрик и различных торговых стратегий и систем. Это только кажется, что он простой, как волосы в носу – в действительности, в индикаторе скрываются впечатляющие глубины, которые очень интересно раскрывать.

Как и с любым другим индикатором, не вздумайте применять его слепо. Ни ресай, ни любой другой индикатор. Экспериментируйте. Ставьте его на график, следите за тем, что он показывает. Не спешите делать ставки – поезд не уходит. Цена, темпы ее развития, глубина рынка – все это отслеживают с помощью RSI и правильно делают.

Эта статья вас УДИВИТ:  Осциллятор Макклеллана (McClellan oscillator)

Замечательный индюк, и для новичков, и на вырост. Так что проявите к нему уважение и произносите “ресай” с придыханием, а то индюк обидится, будет являться к вам во снах и нервно дышать в ухо. А кому это надо? Никому. Не обижайте индюков.

Детальный обзор индикатора относительной силы (RSI)

Приветствую вас, читатели моего блога. Сегодня продолжаем изучение полезных индикаторов, и на очереди RSI – один из лучших осцилляторов для работы на всех рынках. В обзоре подробно остановимся на том, что такое RSI индикатор, отдельно посмотрим на алгоритм расчета. Это позволит лучше понимать принцип действия осциллятора.

История разработки, что показывает RSI

Разработан этот осциллятор был около 40 лет назад, автор – Уэллс Уайлдер. Его можно отнести к категории трейдеров, ставших легендой и образцом для начинающих, успехов в трейдинге он действительно добился немалых. Помимо RSI Уэллс создал еще несколько полезных индикаторов.

Официальной датой рождения алгоритма можно считать 1978 год, когда соответствующая публикация появилась в издании Commodities. Разработка оказалась настолько удачной, что с тех пор RSI входит в состав стандартного набора индикаторов любого торгового терминала. Работает этот индикатор не только на форекс, но и на любом другом рынке.

На графике индекс относительной силы отображается в «подвале», то есть в отдельном окне под графиком. Так как он относится к категории осцилляторов, то его значение меняется в диапазоне 0-100, линия указывает на состояние рынка (о сигналах поговорим чуть позже).

Принцип действия индикатора

Слово «относительный» в названии этого алгоритма некоторых путает. Возникает мнение, что сравниваются 2 разные величины, рассчитывается их отношение. На самом деле индикатор прост, в расчетах используется значение цены на определенном периоде и скользящие средние для сглаживания реакции осциллятора на движение графика.

При расчете свечи делятся на:

  • восходящие, если цена закрытия текущей свечи больше, чем предыдущей;
  • нисходящие – цена закрытия текущей свечи меньше, чем предыдущей.

На каждой свече значение Relative Strength Index рассчитывается в следующем порядке:

  • с использованием экспоненциальной скользящей средней (ее период задается в настройках осциллятора) рассчитывается значение восходящих и нисходящих свечей – Up/Down соответственно. Относительная сила (Relative Strength) рассчитывается как отношение сглаженного значения восходящих и нисходящих свечей
  • после этого рассчитывается значение индекса относительной силы

Благодаря последней зависимости значение осциллятора всегда будет находиться в диапазоне 0-100. Вместо экспоненциальной скользящей средней могут использовать и другие типы мувингов. Что касается цены, то я работал с ценами закрытия, но в настройках можно выбрать любую другую цену.

Как настроить осциллятор?

Сразу отмечу, что автор РСИ работал на дневных графиках, поэтому те настройки, которые использовал Уэллс Уайлдер, могут не подойти. Да и рынки изменились, движения стали резче, волатильность выросла.

Ключевой параметр, влияющий на работу индикатора – период. Я рекомендую учесть следующее:

  • Уайлдер пользовался значением 14, его до сих пор многие используют;
  • значения периодов 25 и 9 часто применяют на мелких таймфреймах;
  • можно поискать подходящий вариант среди значений 21, 14, 9, 7, 5. Значения ниже 10 в основном используются на крупных таймфреймах. В других терминалах профиль настроек тот же, дополнительных пунктов нет.

Кроме того, в настройках можно задать:

  • тип цены, которая будет использоваться при расчетах;
  • тип линии;
  • положение уровней перекупленности/перепроданности. По умолчанию они заданы на отметках 70 и 30 соответственно. Я рекомендую для высоковолатильных пар, например, для EUR/JPY, GBP/JPY перенести их на 80 и 20;
  • можно добавить произвольные уровни.

Настройка RSI в QUIK, АТАС и других терминалах выполняется так же, как и в МТ4. Исключение составляют пользовательские модифицированные версии осциллятора, специфика их настройки зависит исключительно от того, что в него заложил автор.

Индикатор RSI описание и применение

С алгоритмом расчета, думаю, все понятно, можно переходить к принципам использования в торговле. Несмотря на то, что осциллятор простой, к банальному использованию зон перепроданности/перекупленности сводится далеко не всё.

Стандартные сигналы – использование зон перепроданности/перекупленности

Когда линия осциллятора заходит, например, за уровень перепроданности, это значит, что на протяжении большей части заданного в настройках периода цена росла. То есть большая часть свечей восходящие, а так как рост не может идти бесконечно долго, то и падение не за горами.

Сам по себе факт того, что линия вошла в зону перекупленности не значит, что тут же последует разворот. Это скорее сигнал трейдеру, чтобы он был настороже, а вот момент пересечения линией уровня перекупленности сверху-вниз уже нужно учитывать. Те же правила действуют при работе с зоной перепроданности.

Правда, сами по себе эти сигналы часто грешат неточностями, без дополнительных фильтров не обойтись. В роли дополнительных сигналов могут выступать другие индикаторы, графические построения и паттерны, японские свечи. Новичкам рекомендую ознакомиться с материалом «японские свечи для начинающих».

Во время тренда линия RSI долгое время может находиться в зонах перепроданности/перекупленности. Но во время флета сигналы дает неплохие, на тихом рынке его можно использовать для торговли на отбой цены от границ диапазона.

Использование комбинаций уровней 80/40 и 60/20. Значение уровня 50

Торговля по RSI возможна и во время тренда. На растущем рынке рекомендую попробовать поработать с уровнями 80/40, на падающем – 60/20. Особенность этих комбинаций в том, что на падающем рынке линия осциллятора обычно не поднимается выше уровня 60, а на растущем – не опускается ниже 40.

То есть линии 60 и 40 выступают как уровни сопротивления и поддержки. Используя эту особенность, можно определять моменты смены тренда.

Уровень 50 непосредственно для заключения сделок не используется, но применяется в качестве водораздела для того, чтобы убедиться есть ли тренд на рынке в данный момент. Если линия находится над ним, то с большой долей вероятности имеем восходящий рынок, под ним – инициатива у медведей.

Эта статья вас УДИВИТ:  Стратегия Ray с применением классической цикличности рынка

Такой прием работает во время ярко выраженного тренда, во время коррекции линия не переходит за уровень 50 на шкале осциллятора. Это явление можно использовать как дополнительный фильтр. Например, если в рамках коррекции линия RSI пересекла уровень 50, то вероятность продолжения тренда снижается.

Вообще новичкам я советую начинать торговать именно по трендовым стратегиям, так вероятность слива меньше. О том, что такое торговля по тренду, можно почитать в отдельной статье.

Failure Swing

Следующий прием может рассматриваться как готовая стратегия RSI. Смысл заключается в поиске моментов, когда линия осциллятора, находясь в зоне перепроданности/перекупленности, не смогла переписать минимум/максимум.

Если проводить аналогию с графиком цены, то ситуация, когда, например, цена не может обновить предыдущий максимум, указывает на слабость быков. Покупателей на рынке уже мало, и они не способны обеспечить рост валютной пары или акции. С линией осциллятора логика та же.

В расчет нужно брать только те сигналы, при которых попытка переписать экстремум на осцилляторе происходит сразу же, буквально на следующей свече.

Графические построения и графические паттерны

На RSI, как и на ценовом графике, можно строить трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления и даже работать с графическими паттернами. У такого подхода есть 2 преимущества:

  • можно брать в работу сигналы, которых может не быть на графике. Например, голова и плечи на RSI просматривается, а на графике нет;
  • сигнал поступает раньше, чем с графика валютной пары.

При построении трендовых линий желательно брать те из них, которые строятся по экстремумам, находящимся по разные стороны от границ зон перепроданности/перекупленности. Можно работать и с горизонтальными уровнями.

Риски при таком способе использования осциллятора те же, что и при работе с графиком валютной пары. Например, линия может только имитировать пробой трендовой линии. Статья про ложный пробой целиком посвящена этому вопросу.

Дивергенции/конвергенции

Стандартный прием, работает не только с RSI, но и с MACD, Stochastic и с другими индикаторами. Правила работы те же:

  • я бы рекомендовал учитывать те дивергенции/конвергенции, которые возникают в зонах перепроданности/перекупленности. Лучше всего, если один экстремум на осцилляторе будет в пределах зоны, а другой – уже за ее границами;
  • это скорее вспомогательные сигналы, входить в рынок только на основании дивергенции я бы не рекомендовал.

Нет гарантии, что после ее формирования тут же последует разворот рынка. Цена может просто продолжать двигаться в узком горизонтальном канале или даже продолжить трендовое движение, так что стопы используйте обязательно. Если вы только начали работать на финансовых рынках, то вам пригодится статья о том, что такое стоп лосс. Она поможет разобраться с тем, как ограничивают убытки трейдеры.

Комбинация с другими индикаторами

RSI можно использовать практически с любым индикатором в любой торговой стратегии если не как основу, то как один из фильтров. Я же хочу поделиться методом использования комбинированных индикаторов, то есть когда RSI комбинируется с одним из других инструментов МТ4.

Например, на RSI можно добавить скользящую среднюю. В этом случае она будет усреднять не цену, а значения осциллятора. Для этого нужно перетащить МА на RSI и в поле «Применить к» выбрать «First Indicator’s data».

На основании этой идеи созданы пользовательские версии осциллятора. Главное преимущество – за счет сглаживания линии осциллятора устраняется шум, и можно работать в направлении тренда по RSI.

Нет универсального ответа на вопрос, с каким индикатором использовать RSI. Помимо МА неплохие результаты можно получить, комбинируя осциллятор с полосами Боллинджера. Это канальный индикатор, отбой линии RSI от его границ довольно точно указывает на разворот цены.

Использовать можно как отбой линии осциллятора от границ ВВ, так и ее выход за границы канала. Это происходит во время резких движений, и часто цена отскакивает в противоположную сторону.

Рекомендации по применению, сильные и слабые стороны

Как и любой другой индикатор RSI – лишь инструмент, и у него тоже случаются осечки, когда казалось бы идеальный сигнал приносит убыток. Ниже я приведу список недостатков RSI и постараюсь ответить на вопрос как правильно торговать с его помощью:

  • плохо работает во время тренда. Единственный способ решения проблемы – использовать его в комплексе с другими инструментами. Например, работа ведется по МА в направлении тренда, а RSI используется для поиска точки окончания коррекции;
  • RSI на разных таймфреймах дает разные показания. На M15 может указывать на необходимость покупок, а на H4 имеем четкий нисходящий тренд. Приоритет всегда отдавайте старшему временному интервалу, учитывайте положение уровней поддержки/сопротивления на графике;
  • много ложных сигналов – если брать в работу все сигналы, то так и будет. Я рекомендую брать только сигналы, близкие к идеальным и не входить в рынок по показаниям одного лишь индекса относительной силы.

И не забывайте о том, что RSI отлично сочетается с другими торговыми стратегиями, причем не только с индикаторными.

Итоги

На этом обзор предлагаю считать оконченным. Мы разобрались, как настроить индикатор RSI, рассмотрели тонкости его применения и алгоритм работы. Этого достаточно для того, чтобы не только пользоваться сигналами осциллятора, но и понимать логику его работы. Это очень важно, я советую вообще ни один индикатор не использовать до тех пор, пока не поймете, какую именно информацию он отображает.

Не забывайте подписываться на мой блог и делиться публикациями на страницах своих соцсетей. До новых встреч!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Самые честные и надежные брокеры бинарок:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Основы торговли бинарными опционами