Подробный обзор теории Волны Эллиота

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Волны Эллиота: волновой анализ (теория) для рынка форекс и любого биржевого инструмента

Волны Эллиотта — востребованный на биржах графический способ, который дает возможность технически проанализировать действие всех участников на рынке через базу изучения волн и движения цен.

Уже из названия теории понятно, что ее создателем официально является ученый Р. Эллиотт , хотя не менее важный вклад в распространение и практическое применение упомянутой идеи внес и другой финансист — Р. Пректер . Центральные постулаты данной системы сформировались еще в середине 30-ых гг. XIX в., но востребованы до сих пор.

Описание волновой теории Эллиотта

Главной мыслью волновой теории Эллиотта считается фактическое наблюдение, что любой тренд включает базовые, постоянно повторяющиеся участки (волны) , по чьим моделям и происходит смена цен на рынке.

Они похожи по форме, но отличаются по срокам исполнения и амплитуде:

  • импульс (состоит из 5 сегментов и является движущим участком при развитии);
  • коррекция (представлена 3 сегментами, которые компенсируют предыдущие).

В классической версии имеется 9 волновых уровней , позволяющих оценить масштаб нижележащего трендового функционала. Но на практике такое число вряд ли понадобится, поскольку разметка даже из 3 уровней уже становится затруднительной и малопригодной для торговли. Раньше существовала рабочая версия, что волновая теория охватывала большую часть происходящего на рынке.

Правила построения волн Эллиотта

Выявить количество участков в выбранном тренде легко. Но проблема заключается в нюансе, например, 2 профессионала, изучающие предложенный им одинаковый график, в результате рискуют прийти к противоречивым выводам насчет состояния.

Чтобы исключить субъективную сторону оценки , используются базовые правила создания и применения волн Эллиотта по книге создателя (часть была усовершенствована иными теоретиками):

Лучшие платформы бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

  • вторая волна не бывает ниже начального пункта импульса;
  • третья — превышает край первой и не бывает короче других;
  • четвертая — не должна опускаться за экстремум первой;
  • пятая — обязана оставаться выше третьей.

Дополнительно стоит учесть, что внутренние коррекции обязаны иметь различия по сложности, заданному объему или периоду образования, чтобы не сомневаться в развитии тренда. Согласно условиям структуры , одна из центральных волн будет оставаться растянутой, опережая по формату 2 прочие, а 3 рядом находящиеся версии — быть созданы в непохожие по длительности сроки.

Если волновой анализ подходит заявленным требованиям, то он причисляется к I типу, а если лишь частично, это или коррекционный формат, или еще не окончательно сформировавшийся вариант.

Движущие и корректирующие волны

Обозначения из чисел и букв на волновом принципе Эллиотта называются «метками движения» . Импульсные значения отмечены числами от 1 до 5 (волны 1, 3 и 5 импульса будут движущими и сами состоят из 5 волн поменьше, а волны 2 и 4 — коррекционными, из 3 маленьких волн). Коррекция же обозначается с помощью А, В и С. Там волны А и С окажутся импульсными, а В — коррекционной.

По теории волны Эллиотта, любой вариант презентован в формате сочетания «пятерок» и «троек» . Каждая тенденция продолжается, пока не образуется 5 волн, а потом она меняется, образуя 3 коррекционных сектора. В границах данного отрезка роста/падения есть одновременно 8 копий . А когда свершился разворот, то наблюдается лишь 2 импульса, заданные 10 сегментами.

Основная цель стоимости на фондовом рынке заключается в поиске доступного метода, который позволяет продвигаться вперед. Поэтому волновой анализ сосредоточен на движущем типе волн (трендах). Чтобы найти, где сосредоточена цена, стоит учесть особенности построения каждой волны, опираясь на главные правила Эллиота, которые отрабатываются в большинстве рыночных ситуаций.

Волны на графике

Волновой принцип Эллиотта берет свое начало с простого построения графических элементов . А для подобной цели советуют брать типичные индикаторы. Также профессионалы предпочитают опираться для полноценного анализа на японские свечи, как максимально точный в информационном плане и объективный по следующему алгоритму:

  1. Определить значимую точку разворота (можно применить сигнальную линию) — с момента ее перехода и берет старт срок, который нужно в будущем оценивать.
  2. Дальше стоит дать названия всем необходимым для изучения волнам (это сложная процедура, от которой зависит точность выводов).
  3. Присвоенное значение структур нельзя менять позже , если нет важных причин (а поиск временного масштаба фиксируется за трейдером).
  4. Потом стоит приступить к расстановке основных меток движения.
  5. На последнем этапе наблюдается уплотнение (временной отрезок, когда волне назначается точное значение в смежной системе увеличенного вида).
  6. Плавно график собирается в базовую схему (трейдер наблюдает сделки рынка и сумеет предугадать дальнейшее развитие).

Самая безопасная точка входа возникает сразу после окончания полного цикла, завершения формирования коррекционной волны и перед созданием первой волны. Если волновой анализ наблюдается более высокого уровня (которая чаще выделяется на графике красным), входить в рынок предлагают после второй и четвертой волн.

Эта статья вас УДИВИТ:  Анализ отзывов о брокере бинарных опционов NordFX

Волны на практике

Самой востребованной причиной для торговли по волновому принципу Эллиотта считается наличие импульса от пункта разворота . Имеющиеся позиции лучше одобрять в каком-либо из 3 движущих подвидов, но стоит быть внимательнее, поскольку остается риск, что утвержденная структура будет элементом более крупной модели. При возникновении импульсной волны нужно ожидать первой коррекции: ее финал будет обозначением для вхождения в рынок.

Сначала волновая теория Эллиотта может показаться новым членам рынка сложной для восприятия и практического изучения. Так любителям нет смысла ею заниматься, зато для профессионалов на бирже упомянутые знания и умение работать с данным инструментом непременно пригодятся. По факту это практически единственная система, которая позволит взаимодействовать с аналитикой движения рынка по строгим правилам.

Хотя не существует математической формулы, благодаря которой можно рассчитать положение волн . Поэтому волновой анализ — понятие субъективное и зависит исключительно от опыта и стремлений трейдера.

Консервативный метод

Когда движение к начальному импульсу восстановится, за счет точки поворота и запланированного завершения процесса должна пройти волновая сигнальная линия . Точка на покупку будет открыта на максимальном уровне начальной волны. Если ценовое изменение не затронуло ордер и разворачивается, пробивая прямую сигнала (бывает при сложной ситуации на рынке), следует наблюдать, чтобы позиция не оказалась ниже момента поворота. А если рост восстановлен, ее меняют заново.

Волновая теория предлагает, что если позиция открылась сразу, стоит отслеживать сигнальную линию . Едва цена снизится и достигнет границ, сделку завершают и ставят очередную заявку на крайний рост. Также не нужно тревожиться, когда кривая моментально пойдет в направлении тренда: полученный убыток удастся компенсировать очередным договором (сделкой).

Умеренный и агрессивный методы

Стандартные требования для стартовой точки при умеренной схеме во многом совпадают с консервативной стратегией торговли. Отличие заключается в том, что заявка находится в крайней точке коррекционной волны B. Поэтому нужно понимать, что по волновому принципу Эллиота сама коррекция рискует занять немало времени.

Зато смена сигнальной линии и завершение проводится по аналогичному типу: данный вариант советуют применять новичкам на бирже.

А в случае альтернативного, агрессивного метода запрос ставится лишь после пробоя. Тогда один факт перехода границы говорит о финале структуры и формировании новой.

Индикаторы

По теории, волны Эллиотта в математическом плане представляют разные поведенческие модели рынка благодаря шансу указывать на дальнейшие изменения в ценах. Но совершенного варианта для волн нет, хотя обилие модификаций позволяет любому трейдеру определиться с выбором.

Elliott wave oscillator для MT4 / MT5

Данный осциллятор отражает на графике простую гистограмму (похожую на MACD), чьи максимально завышенные точки сходны с третьей рабочей волной. Он применяется на всех time-frame, только не для слишком коротких интервалов. В ситуации, когда гистограмма пересечет отметку на значении «0» , автоматически образуется разветвление, которое подтверждает финал другого цикла по волнам.

Если при начальном движении осциллятор пересекает 0 в противоположном направлении, то 3 вариант подкрепляется очередной дивергенцией. А при отсутствии можно утверждать, что стартовая точка выявлена ошибочно. Упадок гистограммы на 30-50% свидетельствует о начале возникновения следующего отрезка коррекции. Завершение этапа создания пятой волны также подтверждает дивергенция — согласно Эллиоту, рост/падение цены сопровождается снижением/ростом столбиков.

Elliott wave prophet

Популярный индикатор у трейдеров, которые опираются на волны Эллиота. Благодаря ему получится не просто следить за завершившимся движением, но и предсказать предполагаемый последующий ход цены . На исследуемом графике упомянутая модель складывается самостоятельно. Только если участник биржи думает, что первоначальные требования установлены системой с ошибкой, он имеет право задать их.

Watl для MT4

Еще один удобный аналог не просто демонстрирует модели, а и изображает линии волн . Участник торговой сделки имеет право рассмотреть тенденции time-frame и расчеты будущей структуры. Но поскольку надежного варианта воплощения волнового анализа Эллиотта еще не разработали, то упомянутые инструменты нужно причислять теперь к самым эффективным, хотя они тоже еще несовершенные. Только этот изъян никак не снижает их заявленные преимущества и востребованность на рынке.

Критика волнового анализа

Концепция Эллиотта нередко подвергается критике: некоторые экономисты считают, что на практике выгоды от нее мало: она достаточно субъективна . Насчет изменения стоимости нельзя дать точные прогнозы, и цена рискует сильно отличаться от нарисованных позиций. Нередко в этом случае играет роль и субъективный (со стороны самих участников) фактор.

Ведущие экономисты подчеркивают, что лучшие в исполнении примеры присутствуют лишь на исторических версиях графиков . А на практике применить данный закон невозможно из-за 2 факторов : скорости распространения данных и способа мышления.

Волновой анализ рынка Форекс через теорию отображает естественный поведенческий цикл через стандартные действия большинства трейдеров:

  • 10% участников получают новую информацию о скачке в ближайшее время, и образуется первая волна, предшествующая тренду в будущем;
  • 90% — видят в росте возможность реализовать товар по выгодной цене, а график временно снижается и создает вторую коррекционную волну;
  • цена увеличивается и идет против большего числа, когда основная часть клиентов уходит с площадок с убытком, а в финале третьей волны опять возвращается и входит в договор на повышение;
  • на четвертой коррекционной стадии около 10% осведомленных участников закрывают собственные позиции;
  • около 75% игроков определились с восходящим трендом и согласились на заключение сделки с повышением, а параллельно с этим развивается краткосрочная пятая волна;
  • появляется серия коррекционных импульсов , которые повторно забирают финансовые вложения у 90% членов контрактов;
  • на окончательном этапе возникает новая информация, после чего весь цикл повторяется с самого начала.
Эта статья вас УДИВИТ:  Брокер Opteck отзывы, рейтинг, опционы Оптек бонус

В теории волновой анализ — сложная схема прогнозирования, которую стараются освоить опытные трейдеры. Но новичкам на рынке советуют начать с основ и без спешки переходить на изучение более запутанных закономерностей.

Волны Эллиота. Теория непростого, но эффективного анализа рынка

Сегодня, когда всё ценовое формирование перед глазами и мы наблюдаем за рынком на экране монитора, тот факт, что рынок движется некими волнами, стал просто неоспорим.

Согласитесь, нет необходимости иметь какие-либо знания в области технического анализа, для того чтобы увидеть, что любое крупное движение цены, всегда сопровождается коррекциями, а сам график напоминает череду волн сменяющих друг друга?

Тем не менее, если сейчас этот факт очевиден, то в эпоху, когда котировки были обычной лентой с цифрами, а рынок для многих представлялся неким хаосом, громогласное утверждение Ральфа Эллиота о том, что цена движется по определенной модели, которую он назвал Волновой (Elliot Wave), вызывало, мягко говоря, недоумение.

Огромный шквал критики обрушился на новую волновую теорию Эллиота со стороны современников, но в то же время нашлись и последователи, которые развили концепт и применяют этот вид анализа по сегодняшний день.

Теория волн Эллиота

Ральф Нельсон Эллиотт, как и многие биржевые дельцы, которые вписали свое имя в историю, изначально был далек от торговли на бирже. Более того, он был обычным чиновником, который воплощал политику США в других странах.

Например, одно время он занимал должность министра финансов в Никарагуа, которую в то время контролировало США. Его интересовали бизнес и экономика, но никак не биржа. Однако стечение обстоятельств перевернуло жизнь Эллиотта таким образом, что ему пришлось познакомиться с биржей.

>Дело в том, что до появления волновой теории Ральф Нельсон Эллиотт издал две книги. Первая была своего рода идеальным мануалом, как организовать чайную и кафетерий, а вторая затрагивала глубокий экономический анализ и перспективы Латинской Америки.

Однако обстоятельства сложились таким образом, что из-за болезни он оказался фактически прикованным к кровати. Поэтому, для того чтобы хоть как-то занять свой разум, он начал активно анализировать семидесятилетнюю историю ключевых индексов на различных таймфреймах, где собственно и нашел свою пятиволновую закономерность.

Построение волн

Ключевым паттерном, который был обнаружен Элиотом оказалась структура состоящая из пяти основных волн и трех коррекционных.

В то время это было открытием, ведь исходя из его исследований, оказалось, что рынок не просто цикличен, а волновые фигуры закономерны и постоянно сменяют друг друга.

Итак, чтобы вы понимали, общий вид пятиволновой формации, выглядит следующим образом:

  1. Чтобы определить первую точку построения, необходимо взять за основу экстремум, который стал отправной точкой окончания предыдущего тренда;
  2. Вторая точка является первым окончанием отката от нового тренда или проще говоря коррекцией первой волны;
  3. Точка 3 или третья волна является новым экстремумом, который должен переписать экстремум в точке 1, а именно — быть выше первой волны. Стоит заметить, что третья волна – это самая длинная волна;
  4. Четвертая волна (четвертая точка), появляется вследствие появления коррекции от третьей волны. Важно иметь ввиду, что сформированная точка 4 не должна переписать точку 1, то есть, первую волну;
  5. Пятая волна Эллиота появляется вследствие появления нового экстремума, который должен переписать точку 3 и закрепиться за ней;
  6. Волны А-В-С являются коррекционным движением цены от основной пятиволновой формации, которую можно принимать за основной тренд. Стоит отметить, что волна А должна находиться примерно на одном уровне с точкой 4, в то время как волна С её переписывает.

Для того чтобы максимально упростить процесс разметки волновой теории на начальном этапе многие трейдеры используют такой инструмент, как индикатор Zig-Zag, который позволяет соединять экстремумы между собой.

Однако, если на картинках теория кажется простой, то волны Эллиота на реальном графике имеют менее идеальный характер. Пример:

Практика применения волн Эллиота

Подавляющее число трейдеров всегда задаётся вопросом, а как же применить эту фигуру на рынке Форекс и бинарных опционов? Неужели нужно выжидать построение целой картинки и всего пазла целиком?

На самом деле важно понимать, что волновая теория Эллиотта является своего рода мировоззренческой , так как сама фигура циклична и появляется постоянно. К тому же, почти каждая волна может быть использована трейдером, в зависимости от уровня подготовки и качеств.

Но на начальной стадии, входить в рынок стоит лишь на третьей или пятой волнах, в то время как коррекционные волны А-В-С используются как некая констатация окончания текущего тренда.

Для того чтобы извлечь прибыль необходимо дожидаться формирования точек 2 или 4 (вторая или четвертая коррекционная волна), после чего открывать сделку в сторону тренда и построения фигуры.

Эта статья вас УДИВИТ:  Самая дорогая еда в мире от 24,5 доллара до $1,6 миллиона

В качестве консервативного варианта используется пробой экстремумов отложенными ордерами, которые размещаются по точке 1, либо 3. Пример:

Но стоит понимать, что волновую теорию Эллиотта, как отдельный инструмент прогнозирования рынка , практически невозможно применить на рынке бинарных опционов, так как формирование той или иной волны практически невозможно спрогнозировать во временном промежутке, что делает невозможным подбор времени экспирации.

Хотя, если использовать индикатор волны Эллиота, то теорию вполне можно использовать в бинарных стратегиях!

И да, на рынке Форекс, где позицию можно удерживать неограниченное время, волновая теория вполне оправдывает себя и демонстрирует весьма неплохие результаты.

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Теория волн Эллиотта — можно ли ее использовать в торговле

В мире трейдинга есть очень популярная теория «волны Эллиотта» согласно которой можно прогнозировать дальнейшее движения цены отыскивая так называемые волны. Рассмотрим так ли это на самом деле? Что реально может дать трейдеру эта теория.

1. Что такое Волны Эллиотта

Вот как это выглядит в теории:

Коррекционные волны после движения принято обозначать буквами A, B, C.

Теория волн Эллиотта для фондового рынка была разработана в 30-е годы 20 века Ральфом Нельсоном Эллиоттом (Ralph Nelson Elliott). Он так сильно развил свою теорию, что даже написал целую книгу «Волновой принцип» 1938 год в возрасте 67 лет. Позднее многие авторы и энтузиасты улучшали и развивали этот подход.

Вся теория Эллиотта является фрактальной, поскольку она применяется к любому масштабу времени. Любая волна состоит из мелких, а мелкие из еще более мелких и т.д. То есть все движения является вложенными друг в друга.

В зависимости от глобального масштаба выделяют следующие виды циклов:

  • Вековой цикл (100 лет)
  • Суперцикл (40-70 лет)
  • Просто цикл (10 лет)
  • Первичный уровень (до 3 лет)
  • Промежуточный уровень (до полугода)
  • Вторичный уровень (до месяца)
  • Минутный уровень (до недели)
  • Маленький уровень (до дня)
  • Сверхмаленький уровень (до часа)

Можно объяснить практично эту теорию

  1. Волна 1: трейдеры решили двинуть рынок вверх и цена пошла. Это начало тренда.
  2. Волна 2: стадия фиксации прибыли, а для кого-то набора позиции
  3. Волна 3: максимально сильная, поскольку в ней участвует большинство участников торгов, которые не успели купить на первом движении.
  4. Волна 4: начало конца, но мелкие игроки упорно продолжают покупать
  5. Волна 5: крупные трейдеры начинают сливать свои позиции мелким игрокам, которые настойчиво покупают, но в итоге цена после нее начинает снижаться

2. Как построить волны Эллиотта

Подобные волны можно строить автоматически с помощью индикатора ZigZag. У него есть пару настроек, которые позволяет Вам четкую картину. Правда в зависимости от настроек можно получать очень разные итоговые результаты. Поэтому никакие автоматические средства не смогут построить волны Эллиотта так, как это сделает профессиональный трейдер.

Вот пару практических примеров построения волн Эллиотта:

При построении необходимо начинать строить волны начиная с первой. Далее искать волну 1, коррекцию и т.д. Сам создатель не давал никаких рекомендаций относительно величины движения и его длины. Поэтому каждый трейдер строит их по своему усмотрению или как его научили другие.

Есть официальный сайт последователей Эллиотта, который рассматривает цены на фондовом рынке с помощью этих волн: elliottwave.com. Лучшей книгой по теории Эллиотта принято считать работу Роберта Пректера.

3. Основные концепции Волн Эллиотта

  • Вторая волна никогда не перекрывает первую (чаще всего она перекрывает ее от 22% до 61%)
  • Третья волна самая длинная в движении
  • Четвертая волна никогда не заходит на первую
  • Первая и пятая волна чаще всего идентичны по цене и времени
  • Тенденции постоянно чередуются
  • Коррекция A, B, C обычно составляет не более 61%

4. Как использовать данные Волн Эллиотта для торговой стратегии

Построить торговую стратегию исключительно на волнах Эллиотта еще никому не удалось. Это связано со множеством неизвестных переменных, которые каждый трейдер использует по своему.

Даже если дать нескольким игрокам начертить на графике волны, то каждый из них сделает это по своему. В итоге получится, что кто-то предскажет правильно направление движения рынка, кто-то нет. После начнутся споры о том, что у кого-то эта теория работает, у кого-то нет.

Поскольку теория никак не описывает длины и размеры волн, то в реальной жизни возможны самые необычные ситуации. Например, что волна один будет длится по времени — 1 день, волна три — 5 дней, а волна 5 — 10 дней. На графике это смотрится все довольно ужасно и натянуто. Когда хочешь что-то увидеть на графике, то обязательно найдешь множество аргументов за свою правоту.

Я не встречал пока трейдеров, которые бы строили свою торговлю лишь на данных от волн Эллиотта. Видимо она и вправду является лишь красивой теорией без практического применения.

Метод Эллиотта очень субъективен и из-за этого возникает множество проблем, которые невозможно решить. Трейдинг является точной наукой. Мы должны знать когда войти и когда выйти, а не гадать, что сейчас коррекция или все же стадия роста.

Смотрите также видео «волны Эллиота в торговле»:

Самые честные и надежные брокеры бинарок:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Основы торговли бинарными опционами