Правила чтения графика по методу VOLUME SPREAD ANALYSIS

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Содержание

VSA анализ: метод Вайкоффа и Вильямса, сигналы Volume Spread Analysis, индикатор

Многие трейдеры, перед тем как покупать или продавать актив, смотрят на объем торгов. Это помогает им понять, в каком направлении будет двигаться цена . Впервые теория объемов была предложена Ричардом Вайкоффом, позже вклад в развитие этого направления внес Тот Вильямсон.

Философия анализа VSA и его применение на рынках

Трейдер, который решил использовать VSA-анализ в торговле , должен понимать механику. Имеет значение и структура того рынка, на котором он желает торговать. Нужно знать модели ценообразования, понимать, как на работу влияет спрос и предложение. Только после этого стоит выбирать метод VSA, изучать базовые сигналы.

Основные модели, паттерны и сигналы VSA-анализа

Трейдеру нужно сосредоточиться на том, чтобы найти финансовые инструменты, имеющие высокую ликвидность. При взгляде на график он должен легко определять мощный тренд . Это те условия, на которые следует обратить внимание при работе.

Если изучить классическую модель, то станет понятно, что в ее основе лежит анализ ситуации на рынке. Торговцы обращают внимание на накопление и распределение , также они смотрят на стадии роста и падения.

В период, когда происходит накопление , а также при распределении на рынке нет волатильности, поэтому отсутствуют движения, требуемые для того, чтобы трейдер получил прибыль. В такой ситуации ордера группируются примерно на одном уровне.

Крупные игроки входят в сделку большими лотами , в период накопления они открывают позиции частями, а когда происходит распределение, ордера частично закрывают. Это приводит к тому, что на графике можно отследить классические сигналы VSA . Торговцам в этот момент нужно определить, какое решение принимают крупные игроки, а потом действовать аналогично.

Перед тем как совершать сделку, трейдер должен открыть график и посмотреть, присутствуют ли на рынке крупные игроки. Каких-то жестких правил анализа не используется , правила изменчивы, и все зависит от того, как ведут себя объем и цена актива.

Метод торговли широко используется на Форекс , его применяют трейдеры, работающие на фондовых и товарных биржах, а также специалисты, торгующие фьючерсами.

Лучшие платформы бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Анализ VSA — история метода

Трейдеры часто интересуются, что такое VSA. Это аббревиатура, которая обозначает анализ объема и спреда (Volume Spread Analysis) . Метод был разработан для использования на фондовом рынке. Он появился в первой половине XX века, основоположником является Ричард Вайкофф . Впоследствии его работу продолжил Том Вильямс , он работал над тем, что сейчас называют объемы VSA. Благодаря ему метод принял тот вид, который он имеет сегодня.

Философия Ричарда Вайкоффа

Ричард Вайкофф появился на свет в США, в 25 лет уже был владельцем брокерской компании . Он уделял много времени торговле на фондовом рынке, пробовал разные методы, анализировал. На основе полученной информации им был создан метод, который трейдеры используют сегодня, он называется метод Вайкоффа . Применение объемов лежит в основе многих стратегий, приносящих стабильную прибыль.

Ричард специализировался на спекулятивной торговле , и к спекулянтам он относил только тех участников рынка, которые имели свою стратегию, торговали в соответствии с ней, заключали сделки после тщательного анализа ситуации и с учетом своих планов. Другой подход к работе он сравнивал с азартными играми.

Изучая философию торговли Вайкоффа, можно выделить следующие:

  1. При анализе графиков не нужно учитывать разные факторы . Все что нужно уже нашло свое отражение в стоимости актива и в объемах.
  2. Метод Вайкоффа универсальный, его можно применять, работая на разных таймфреймах . Он подходит для всех рынков — от фьючерсов до опционов и валюты.
  3. Спрос и предложение влияют на цену, они стоят за всеми ее изменениями.
  4. Рыночный уровень цен зависит от того, какие решения принимают трейдеры, поэтому торговлю на бирже нельзя назвать точной наукой.
  5. Специалистам стоит отдавать предпочтение техническому анализу .
  6. Индикаторы, в основе которых лежит математический анализ, уступают объемам, но можно использовать сигналы VSA .
  7. Цена актива будет расти до тех пор, пока будут желающие его приобрести . Если есть желающие продавать актив, цена идет вниз.

Метод Вайкоффа

Трейдеры, которые знакомятся с методом Вайкоффа, обращают внимание на то, что при работе с V S A можно использовать следующие графики:

  • бары;
  • волны, которые полезно учитывать при работе на фондовом рынке;
  • крестики-нолики.

Ричард при работе использовал все 3 типа . Анализ свечей ему был нужен для того, чтобы определить, в какую сторону идет цена. После этого он определял, где будет входить в сделку , а где выходить из нее. Свечи ему нужны были для установки стоп-лосса.

Эта статья вас УДИВИТ:  Бинарные опционы Борисов

Перейдя на график, отражающий крестики-нолики, он оценивал движения, интересовался импульсом цены . После этого устанавливал цель, которую намеревался достигнуть в процессе торговли.

График волн, отражающий, как себя ведет себя цена какой-то группы активов, он изучал для того, чтобы выбрать подходящие ценные бумаги . Он останавливался на тех, которые быстрее других двигались в группе.

Механика рынка от Вайкоффа

Ричард считал, что когда спрос на актив равен его предложению , цена находится в балансе. В этом случае на рынке возникает флэт. Как только происходит дисбаланс, начинается рост или падение котировок.

Если рассмотреть ценовое движение, то можно выделить фазу, когда происходит накопление . После этого начинается восходящий тренд, его сменяет фаза распределения. После нее тренд меняет свое направление, начинается падение котировок.

Применение методов Вайкоффа на сегодняшний день

Философия торговли, которую разработал Вайкофф, применяется и сегодня, но начинающие трейдеры должны понимать, что метод Вайкоффа представляет собой общую систему . Без знания о том, как работает рынок, ее не получится использовать. Каждая ситуация, складывающаяся на рынке, индивидуальна, и это нужно учитывать.

Шаблонное применение не принесет прибыль . Начинающие трейдеры часто теряют деньги, когда неправильно понимают сигналы VSA. Они терпят убытки на ложных пробоях, которые могут возникнуть внезапно и быть агрессивными. Часто фаза движения может быть длиннее, чем это было ранее, или короче, и на это нужно обращать внимание.

Анализ VSA Тома Вильямса

Год рождения Вильямса — 1929, на бирже он начинал с дейтрейдинга. В работе он опирался на метод Вайкоффа, но добавил свечи . В начале XX века спред (под которым в этом методе нужно понимать разницу, образующуюся между max и min бара) и объемы находились во взаимосвязи.

Когда появились компьютеры, Том решил внедрить автоматизацию. Это привело к созданию платформы TradeGuider , которая была создана специально для работы с объемами.

Современный взгляд на метод

Метод объемов используют в работе профессиональные трейдеры и частные торговцы. Он подходит для работы специалистам, торгующим на фондовой бирже, валютной. Хорошо себя зарекомендовал VSA при заключении сделок на товарном рынке и при работе с фьючерсами.

Новичкам будет сложнее усвоить принципы торговли, если они не будут знакомы с базовыми понятиями . Им лучше начинать с ценообразования, а не углубляться в побарный анализ. Полезно запомнить паттерны, отработать стратегию на демонстрационном счете, а потом переходить к заключению сделок.

Основные модели, паттерны, сигналы VSA-анализа

Перед началом работы нужно посмотреть, ликвидный ли инструмент . Если спрос на актив высокий, это значит, что на рынок вышли крупные игроки, которые совершают сделки большими лотами.

Это вызывает движение рынка, возникает тренд , который должен учитывать трейдер. Принимая решение о заключении сделки, необходимо учитывать стадии консолидации, ждать подходящего момента для входа в рынок. Помочь в принятии решения может VSA-индикатор, для его активации нужно нажать всего одну кнопку на панели терминала.

4 стадии накопления распределения

Когда на рынке флэт, участники торгов ждут сильного движения . Это приводит к тому, что в ценовом уровне консолидируются ордера. Когда приходит крупный игрок, он открывает ордер с большим лотом, начинается движение.

К классическим сигналам можно отнести следующие:

Частный трейдер должен понять, в какую сторону пойдет цена, а затем войти в рынок в этом направлении.

Принцип VSA усилие/результат

В этом случае трейдер должен сконцентрироваться на объеме группы баров или одной свечи, при этом ему нужно учитывать спред (в понимании VSA).

Например, когда цена движется вверх, считается, что происходит усиление . Если при этом спред у свечи выше среднего при увеличивающихся значениях объема, то это свидетельствует о том, что на актив высокий спрос. Справедлива и обратная ситуация.

VSA-сигналы роста/падения и разворота цены

Профессиональные трейдеры используют метод Вайкоффа.

В нем около сотни паттернов, среди них наиболее востребованными являются следующие:

Заключение

Финансовые рынки отличаются изменчивостью. Хотя они эволюционируют, усложняются, до сих пор многие классические паттерны VSA показывают высокую эффективность . Volume Spread Analysis можно адаптировать под любой рынок, это поможет трейдеру добиться стабильной прибыли.

Правила чтения графика по методу VOLUME SPREAD ANALYSIS

Большинству трейдеров известно о двух широко известных подходах для анализа рынка, фундаментальный анализ и технический анализ. Различные методы прогнозирования могут быть использованы в каждом из двух подходов анализа рынка, но в целом фундаментальный анализ отвечает на вопрос о том, по какой причине определенные движения цен происходят или произойдут на рынке, а технический анализ пытается ответить на вопрос, когда и как это произойдет.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Существует, однако, и третий подход к анализу рынка. Он сочетает в себе лучшее из фундаментального и технического анализа , который отвечает на оба вопроса «почему» и «когда» одновременно, эта методика называется VSA

VSA (Volume Spread Analysis) — это способ анализа рынка на основе диапазона баров/свечей в паре с показателями рыночных объемов. Задачей VSA является выявление цен продаж либо покупок валюты, акций или металлов на рынке основными крупными игроками.

VSA стремится установить причины ценовых движений. «Причина» довольно проста — дисбаланс между спросом и предложением на рынке, которая создается активностью профессиональных игроков. Кто эти профессиональные игроки? В любом бизнесе, где есть деньги, есть и прибыль, которая является целью для профи. Есть крупные автомобильные дилеры, алмазные купцы и торговцами произведениями искусства, а также многие другие отрасли. У всех этих специалистов есть одна цель, они должны получать прибыль от разницы в цене, чтобы оставаться в бизнесе и обеспечивать себя. Финансовые рынки не являются исключением. Врачи все вместе известны как профессионалы, но они специализируются в определенных областях медицины, на финансовых рынках есть профессионалы, которые специализируются на определенных инструментах, таких, как акции, зерно, форекс, и т.д.

Эта статья вас УДИВИТ:  Новостная стратегия для бинарных опционов

Деятельность таких крупных игроков, и что более важно, их истинные намерения, четко отображаются на ценовом графике. VSA смотрит на взаимосвязь между тремя переменными на графике с целью определения баланса спроса и предложения, а также вероятное ближайшее время направления движения рынка.

  • Спрэд – диапазон свечи или бара, расстояние от hi до low. Не путать с ask и bid
  • Открытие и закрытие бара или свечи.
  • Объем на гистограмме внизу в связке с п.1 и п.2
  • История (background) – недавнее поведение рынка.

Формирование фигуры “треугольник” с т.з. VSA

На рынке есть 8 участников – крупных игроков (CitiBank, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank и т.п.), которые могут диктовать тренд, есть центробанки и около 10 000 более мелких участников, которые тоже принимают участие в ценообразовании, но один из 8 главных игроков все же может легко поломать игру остальным своими несколькими сделками.

Треугольник — это когда цена подходит к уровню и начинается проторговка.

Кто-то рассчитывает вверх, кто-то вниз. Как обычно.

Крупные игроки собирают все заявки. Даже провоцируют, чтобы им кидали побольше заявок. По мере того, как мелкие участники рынка создают позицию для крупного игрока, диапазон цены сужается.

Графически это выглядит, как треугольник.

Когда крупный игрок, который собирал все заявки понимает, что уже нет интереса в треугольнике, он либо отпускает цену, чтобы собрать ещё большую позицию на лучшем уровне, либо толкает её на пробой продолжая более глобальный тренд, если ему надо активно собирать позицию и средняя цена не так важна.

Такой набор позиции может быть поломан либо другим сильным игроком, либо выходом каких-то очень неожиданных новостей, что крайне редко бывает (ведь GS, DB и т.д. знают, какими выйдут новости).

VSA отлично отрабатывает на фондовом рынке в т.ч. NYSE, так как имеются индикаторы реальных рыночных объемов, не плохо работает на товарных фьючерсах, к рынку форекс VSA можно применять, но не особо полагаясь на показатели рыночных объемов.

Метод Вайкоффа и VSA: побарный анализ. Скачать книги

Все основано на здравом смысле, нет каких-то секретов, которые никому не известны. Рынок движется благодаря предложению и спросу. Как и все остальное в мире, если вы красивая девушка, вы ищете красивого парня и наоборот.

На рынке также есть профессиональные участники рынка — это люди, которые живут с трейдинга. Они делают это, играя большим количеством (40 – 50 тысяч) контрактов одновременно. Они обладают инсайдерской информацией, к которой мы не имеем доступа. Они точно знают места, куда ставить Stop Loss и где были сделаны крупные покупки (продажи) и многое другое — вот почему они могут торговать с такой уверенностью.

В этой статье мы рассмотрим основы метода Вайкоффа и VSA, который поможет вам отследить где крупные игроки вошли в рынок,и где вышли из него. Что позволит торговать выгодно, вместе с ними и профессиональными трейдерами.

Содержание:

VSA и «Умные деньги»

VSA (аббревиатура от англ. Volume spread analysis) или анализ объемов — это распознавание активности на рынке. Если вы видите только график цены, вы слепы, только когда вы добавляете к нему объем (вертикальные линии в нижней части графика) вы можете анализировать рынок. При побарном анализе на различных тамйфреймах важно отслеживать активность игроков, как высокий или низкий объем.

Это очень хороший способ оценить, что профессионалы в настоящее время делают. Анализ VSA, который показывает взаимосвязь между объемом и диапазоном волатильности цен.

Как родилась методология VSA?

Ричард Демилль Вайкофф жил в 1873-1934 годах и был пионером в исследованиях технической стороны рынка. Недаром его считают одним из пяти предшественников технического анализа наряду с Доу, Ганном, Эллиоттом и Меррилл. Именно Вайкофф первый показал миру как читать графики, чтобы увидеть, что делают профессионалы, торгуя на рынках. Внедрив собственный метод торговли на финансовых рынках, он разбогател .

Вайкофф жил в эпоху, когда он мог наблюдать за работой таких крупных инвесторов, как Дж.П. Морган и Джесси Ливермор. Основываясь на своих наблюдениях и интервью с этими трейдерами, Вайкофф разработал собственную методологию торговли. Он хотел играть так, как это делают «умные деньги», то есть крупные игроки, которые контролируют ценовые движения. Вайкофф заметил некоторые закономерности, которые возникают в то время, когда крупные игроки хотят выйти на рынок.

Как «умные деньги» управляют рынком?

Вы можете стать частью рынка, просто начав что-то покупать, не так ли? За это время вы проверяете цену, читаете анализы, публикации и, если вам повезет, у вас есть хороший наставник, который даст вам все знания.

Маркет-мейкеры способны искусственно поднять цену, и они делают это очень часто. Это похоже на аукцион, где продается антиквариат. Представьте себе, что продавец обеденного стола знает, что он стоит 200$, однако задача ведущего аукцион-это поговорка: какой красивый стол и т. д. для начала 300$, кто даст столько? Может быть, в аудитории какой-то неудачник, который столько заплатит. Профессионалы сидят, но сзади, потому что знают, что этот стол не стоит это столько-то и ждут. Если бы вы нарисовали график этого аукциона, здесь было бы „нет спроса”.

Эта статья вас УДИВИТ:  Бинарные сигналы бесплатно (4 способа получить сигналы для бинарных опционов)

Маркет-мейкеры способны искусственно завышать цены, что они делают это очень часто. Это похоже на аукцион, где продается антиквариат. Представьте, что продавец стола знает, что он стоит 200 долларов, но работа аукциониста состоит в том, чтобы сказать: что это очень красивый, старинный стол, за которым сидели известные люди и.п. При этом, он выставляет начальную цену в 300 долларов. Возможно, в аудитории есть неудачник, который заплатит так много. Профессионалы, однако, сидят сзади, потому что знают, что этот стол того не стоит и ждут более выгодных предложений.

Наблюдается ли в настоящее время больше/меньше манипуляций на рынке, чем во второй половине 20-го века?

Можно сказать, что рынком сейчас определенно больше манипулируют. Есть еще много способов сделать это. Например, телевидение и другие средства массовой информации, которые обращаются к вам, пытаясь обмануть трейдеров. Есть также много других рынков, на которых вы можете играть. Теперь стало намного больше возможностей манипулировать рынком.

Почему объем важен в VSA?

Наблюдая за созданием бара (свечи), вы должны наблюдать объем, сопровождающий его формирование — он расскажет вам все. А также полезно понаблюдать за тем, как разворачивается (разворачивается) бар. Например: вы видите полосу роста с узким спредом и большим объемом, это означает, что там была профессиональная распродажа. Вы видите, что там что-то происходит, потому что цена блокируется перед повышением. Кто-то скажет, что это покупка, и захочет открыть сделку. Однако крупные банки и профессионалы скажут: «пожалуйста, покупайте» и еще поблагодарят, если вы в этот момент войдете в рынок-это пример слабости рынка. Другой пример: предположим, что рынок падал один день, а объемы (активность) очень низкая – это значит, что профессионалы не продают, и имеют „бычьи намерения”.

Объем может быть самым недооцененным элементом в правильно проведенном техническом анализе. Знание объема анализа является редкой особенностью среди участников рынка. Тем не менее, его твердое мастерство и правильное понимание позволяет специалистам рынка гораздо глубже проникнуть в рыночные механизмы.

«Объем может восприниматься как инструмент проверки (подтверждения) рыночных цен, источник ликвидности, мера важности информации, которой владеет рынок, источник информации о реальных намерениях участников рынка, свидетельство разнообразия мнений, преобладающих среди инвесторов».

Прежде всего, объем играет ключевую роль в анализе ценных бумаг. Чем больше организаций принимают участие в формировании текущей рыночной цены данного актива, тем больше это кажется оправданным.

Объем обеспечивает ликвидность.

Объем раскрывает реальную убежденность участников рынка.

Объем выражает интерес и энтузиазм рынка.

Объем — это топливо, которое движет рынком.

Объем порождает динамику цен.

Метода Вайкоффа и VSA: основные моменты, краткое описание

Книги, описывающие торговлю по методам Вайкоффа

Д. Хатсон «Метод Вайкоффа»

В этой книге автор подробно описывает этот способ торговли. Эта книга является наиболее популярной среди специалистов и является базовой для тех, кто хочет изучить технический анализ для торговли на рынке Форекс или на бирже акций.

Ричард Вайкофф — Библия Дейтрейдера

В этой книге Ричард Вайкофф изложил свое понимание тех механизмов, которые влияют на цены. Эти методы работают и сегодня. Также в этой книге он написал свои семь важных правила торговли

Ценовые Циклы Вайкоффа

По словам Вайкоффа, рынок можно понять и предсказать с помощью детального анализа спроса и предложения. Это может быть выполнено на основе price action, объема и таймфрейма . Наблюдая за поведением больших групп инвесторов, Вайкофф смог научиться замечать определенные моменты, в течение которых были сделаны приготовления перед большим движением цены. Эти моменты назывались накоплением (до восходящего движения цен) и распределением (до падения цен).

3 Закона Вайкоффа

1. Закон спроса и предложения определяет направление цены. Инвестор может проверить баланс между спросом и предложением, сравнивая цены и объемные бары с течением времени.

2. Закон причины и следствия . Основываясь на нем, инвестор устанавливает ценовые цели, измеряя потенциальный масштаб тренда, выходящий из объема торговли. «Причину» по Вайкоффу можно измерить по количеству точек на графике точек, а «эффект» означает перемещения на расстоянии, которые соответствуют количеству точек. Действие этого закона можно рассматривать как силу накопления или распределения с точки зрения торговли — и как эта сила работает в следующем тренде (движении вверх или вниз).

3. Закон силы против результата дает раннее предупреждение о возможном изменении тренда. Расхождения между объемом и ценой часто сигнализируют об изменении направления ценового тренда.

Например, если мы видим несколько больших объемов после восходящего движения, и дальнейшее движение цены незначительно (цена не достигает нового максимума или слегка его повышает), это может означать, что крупные игроки избавляются от акций и готовятся изменить тренд.

В большом упрощении, это то, как вы можете описать схему рынка. Переход от фазы страха к жадности, которая заканчивается очередным снижением.

Фаза Накопления

На схеме показаны отдельные этапы накопления. Мы также будем обращать внимание на поведение объема, которое здесь имеет решающее значение.

Самые честные и надежные брокеры бинарок:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Основы торговли бинарными опционами