Прогнозирование цен на акции

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Мы составили каталог лучших сайтов помогающий анализировать компании для принятия решения о покупке или продаже акций на фондовых биржах

На практике инвестору для принятия решения о совершении сделки по покупке или продаже акций нужно проанализировать данные по следующим направлениям:

Вся это информация в том или ином виде предоставляется бесплатно, но действительно качественных, удобных и достоверных ресурсов не много.

1. Котировки бирж

Информация о текущей стоимости акций на биржах, т.е. по какой цене сейчас можно купить или продать акции.

Главный критерий — частота обновления биржевых данных и скорость доступа. Здесь тройка лучших выглядит так:

Котировки Московской биржи:

    Finam — выбор по инструментам + графики

БКС — быстрый доступ к котировкам Московской биржи

Лучшие платформы бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Мосбиржа — история котировок Московской биржи

Smart-lab — котировки + быстрый анализ

Котировки иностранных бирж:

Investing — котировки американских биржи

Investfunds — котировки бирж New-York, London, Honk Kong

Trading view — котировки рынка США с глубокими фильтрами

2. Новости и события компаний

Какие новости и события произошли с компаниями за последнее время, чем сильнее новость тем более существенное влияние она оказывает на стоимость акций

Главный критерий — достоверность, легитимность, оперативность

Finam — новости компаний от крупнейшего брокра России

Interfax — центр раскрытия корпоративной информации от крупнейшего частного информационного агентства России

НРД — лента событий Центрального депозитария России

Открытие — новости депозитария брокера Открытие

3. Собрания акционеров

На собраниях акционеров принимаются существенные решения которые могут существенно повлиять на деятельность компании и стоимость её акций

Smart-lab — календарь собраний акционеров

Finam — предстоящие события по компаниям

Interfax — поиск по решениям органов управления компанией

4. Отчётность компаний

Компании обязаны раскрывать отчёты о своей деятельности, в них публикуются основные цифры по итогам работы за период

Interfax — поиск по компаниям

5. Дивиденды и даты

Даты дивидендов нужны для определения отсечки на момент которой инвесторы владеющие акциями компании получат дивиденды за объявленный период

БКС — дивидендный календарь компаний торгующихся на бирже

Smart-lab — ближайшие даты отсечек (закрытия реестров акционеров)

Открытие — календарь можно фильтровать по доходности, датам, списку

Доходъ — фильтр по дивидендам компаний

6. Прогнозы и мнения аналитиков

Нужны как некий метод экспертных оценок, т.е. чем больше разных мнений экспертов вы прочитаете тем с больших сторон вы посмотрите на ситуацию в компании

Finam — обзоры и прогнозы ведущего брокера РФ

Открытие — инвест идеи и обзоры рынка от банка Открытие

Smart-lab — форум акций сообщества трейдеров

Investing — аналитика рынка акций крупнейшего портала

7. Фундаментальный анализ акций

Это анализ компании с точки зрения мультипликаторов, т.е. единых метрик по которым можно сравнитвать между собой разные по размеру и отраслям компании для прогноза будущей стоимости компании или её акций

Smart-lab — анализ по секторам и отраслям экономики

Investing — фильтр акций по показателям и мультипликаторам

Investfunds — графическое сравнение компаний их результатов деятельности

8. Технический анализ

Это анализ по графикам, т.е. прогнозирование вероятного изменения цен на основе исторических закономерностей с помощью графиков. По графикам определяются тренды и тенденции будущего изменения цен

Эта статья вас УДИВИТ:  Приз до $7100 в турнире от Форекс Клуб

Investing — сводный теханализ компаний

Trading view — графический теханализ компаний

9. Календари событий

Это календари где отображаются даты выжных событий для компаний или для рынка в целом

Investing — календарь макроэкономических событий

Finam — статистика по компаниям и странам

Smart-lab — календарь отчётов компаний

В целом вопрос анализа акций требует комплексного подхода и перед тем как совершить сделку купли/продажи акции необходимо проанализировать компанию с разных сторон и использовать максимальное количество инструментов. Вы ведь рискуете своими деньгами.

Чтобы Вам было удобнее все ссылки для анализа акций собраны в нашем каталоге:

Бонус! Подарочный сертификат на акции:

Видео-обзоры лучших сайтов для анализа акций

Мы подготовили видео-обзоры сайтов для анализа котировок. В данных обзорах представлено больше сайтов, рассматриваются особенности каждого из сайтов.

Российский фондовый рынок

Иностранные фондовые рынки

Новости и события компаний

Собрания акционеров

Отчетность компаний

Дивиденды и даты

Прогнозы и мнения аналитиков

Фундаментальный анализ акций компаний

Технический анализ акций компаний

Календари событий: отчёты, собрания, закрытия реестров, статистика

Интеренет — магазин акций:

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Использование математических методов для прогнозирования в трейдинге

Использование математических методов для прогнозирования в трейдинге

Этой статьей я хочу дать пищу для размышлений тем трейдерам, которые ищут свой подход к торговле и не пугаются, когда видят формулу и пытаются с помощью нее что то просчитать. Не собираюсь писать нравоучения, устраивать жаркие споры и дискуссии о ТА. Имейте уважение к точке зрения других. В то же время, если будут конструктивные вопросы или дискуссия по теме, которую я здесь затронул, буду рад обсудить по существу.

Много раз видел в сообщениях на смарт-лабе язвительные мнения о прогнозировании с использованием математических методов и вообще отрицание математики в трейдинге. Самое удивительное для меня в таком отношении, это то, что все противники математической формализации, на самом деле, сами занимаются прогнозированием – как направления движения цены (выбор между лонгом и шортом), так и интервалов торговли (цены входа и выхода из позиции). Кто-то делает это интуитивно ( не задумываясь о мыслительных процессах, которые совершает ваш мозг при этом), кто-то смотрит свечки (волны, Фибо и проч.). Сомневаюсь, что трейдер для определения лонг или шорт тупо бросает монетку – типа орел, лонг, решка – шорт (тем, кто так и поступает – просьба дальше не читать ))..). Но ведь графики, свечи, волны – все это способы графического анализа известных параметров торговли, таких как цены открытия, максимум, минимум и закрытия на интервале, объем (есть еще число открытых позиций, суммарный спрос и предложение – о них я говорить здесь не буду). Так уж исторически сложилось, что анализ цен проводился графически. И во времена, когда компьютеров еще не было, графики чертили на кальке, а интерполировали и экстраполировали линейками (были такие специально изогнутые линейки). Просто тогда не было другого способа. А когда компьютеры появились, мнение о том, как надо анализировать уже было основательно сложившимся. И в принципе работало. Добавились различные индикаторы. Короче говоря, сформировался сложившийся ранее подход о том, как надо и каким образом анализировать ситуацию на рынке. Кроме того, традиционный свечной анализ – это же ведь анализ поведения цены на интервале, просто результат выражен графически через свечи, показывающие соотношение цен открытия, максимума, минимума и закрытия (OHLC). Это не какая то абсолютная и независимая догма, а скорее — результат обобщения исторического опыта.

Я и не собираюсь все эти сложившиеся подходы опровергать. Просто хочу подчеркнуть, что мы живем в 21 веке и возможности техники позволяют встать на иной уровень анализа. И это отнюдь не означает отрицания вероятностного характера торговли. И прогнозирование не надо воспринимать как нечто абсолютное, дающее совершенно точный результат с точностью до копейки в цене. Конечно же нет. Оно позволяет выбрать наиболее вероятный вариант движения и уровня цен и дать приблизительный интервал торговли (максимальную и минимальную цены). Знание этого облегчает выбор направления торговли и входа в позицию, планирование выхода из позиции.

Эта статья вас УДИВИТ:  Как изменить валюту на биномо

Сначала небольшое лирическое отступление. Про цены, чтобы мы понимали друг друга. В первую очередь, это относится к тем, кто торгует внутри дня. Здесь, на мой взгляд, не надо преувеличивать значение цены закрытия. Во первых, внутри дня есть возможность взять прибыль не дожидаясь закрытия торгов, поскольку многие инструменты, например, Сбер, НорНикель, РТС, доллар, ходят вверх-вниз достаточно регулярно и внутри дня. Во вторых, одна цена закрытия не отражает сути (диапазона) торговли на интервале. Приведу простой пример: пусть цены в течение интервала изменялись следующим образом: 100, 105, 103, 113, 109, 101, 97. Беря в расчет только цену закрытия, можно утверждать, что цена пошла вниз. Но правильно ли это в данном случае? На мой взгляд – нет. Кроме того, сравнение выше/ниже требует еще один показатель, с которым сравнивается текущая цена. И эти цены должны быть сопоставимы.

Можно «тащить» для анализа весь набор цен OHLC, но в плане логики обработки ситуации это потребует очень сложной логики, думаю, что это практически не формализуемо. Я объединил эти цены на каждом интервале в один показатель, получаемый из данного набора цен, который условно назвал средней ценой на интервале (далее под «средней ценой» я буду подразумевать этот показатель). Несомненно, это некоторое упрощение, но оно работает.

Для средней цены я сделал прогноз направления движения цены на следующем интервале. За основу метода взяты давно всем известные формулы для нормального распределения вероятности. Через отклонение от него фактических цен на предыдущих интервалах, делается вывод о направлении движения цены на следующем интервале времени. Суть результатов данного прогноза достаточно проста: если прогноз для следующего интервала — в лонг (я обозначаю его цифрой 1), то взяв на следующем интервале лонг по цене ниже средней предыдущего интервала, вы с высокой вероятностью дождетесь цены выше свой позиции и сможете зафиксировать прибыль. И наоборот: если прогноз в шорт (цифра -1), то взяв шорт по цене выше средней вы сможете закрыть его ниже средней цены и зафиксировать прибыль. (Цифры «+1» и «-1» я привел для того, чтобы была понятна таблица с прогнозами, которую я приведу ниже).

В среднем, точность такого прогноза 70% (т.е. в 7 случаях из 10 фактическое движение средней цены совпадает с прогнозом). Я просчитал этот подход как на акциях, так и на фьючерсах для интервала «день» по историческим данным за последние 3-4 года, а также на интервалах: «час» — за 2 года, на интервалах от 1 мин. до 30 мин. – за год. Слишком большие файлы получаются на коротких интервалах, на годовом отрезке эксел их «съедает» уже с трудом. Точность такого прогноза для интервала «день» приведена в таблице:

Фьючерсы (с 03.01.2020 г. по 18.11.2020 г.)

Как предсказать цену акций

Умение сделать прогноз о том, как будет развиваться ситуация на рынке, – отличительная черта успешных инвесторов. К примеру, Уоррена Баффета за его сверхточные предсказания называют «оракулом».

Не удивительно, что инвесторы и трейдеры во всем мире пытаются заглянуть в будущее.

Вот вам 5 инструментов, которые могут в этом помочь.

№ 1. Технический анализ

На протяжении вот уже столетий инвесторы применяют для прогнозирования рыночных событий метод технического анализа. Он хорошо подходит для краткосрочных стратегий и основан на исследовании закономерностей в изменении цен в прошлом.

Для выявления паттернов таких закономерностей инвестор анализирует график цены нужного финансового инструмента (акции, фьючерса и т. п.).

Эта статья вас УДИВИТ:  Скачать книгу «Малая энциклопедия трейдера» Эрика Наймана

Например, на графике ниже представлены две линии тренда, которые формируют сужающийся восходящий треугольник. Эта фигура теханализа называется «бычьей», то есть свидетельствует о возможном росте.

Для того чтобы составить прогноз, аналитики, использующие технический анализ, изучают динамику изменения цен, информацию об объемах торгов и другие статистические данные. Чтобы облегчить этот процесс, применяют специализированные атрибуты и индикаторы. Вот самые популярные из них:

  • скользящие средние (Moving Average, MA). Этот индикатор отображает средние n прошлых значений до текущего момента;
  • экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average, EMA). Придает больше веса наиболее «свежим» значениям, но не отбрасывает старые значения полностью;
  • моментум или скорость изменения (Rate of Change, RoC), — один из самых простых технических индикаторов, разница между текущей ценой и ценой n периодов назад;
  • индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI). Определяет силу тренда и вероятность его смены в течение определенного времени (обычно 9—14 дней).

№ 2. Фундаментальный анализ

Для разработки долгосрочных стратегий и прогнозирования на длительный срок используют фундаментальный анализ. При таком подходе анализируют финансовые и производственные показатели деятельности компании, акции которой интересуют инвестора. Также во внимание принимают текущие политические и рыночные тренды, учитывают различные типы рисков.

При фундаментальном анализе инвестору важно собрать как можно больше данных, которые способны повлиять на нужный актив. Необходимо оценить влияние событий, которые еще только могут произойти, как в мировой экономике целом, так и в стране или отрасли, где работает конкретная компания, в частности.

№ 3. Алгоритмы оценки, big data и машинное обучение

Проводить анализ можно не только вручную, но и в автоматическом режиме. В этом помогают различные алгоритмы сбора и анализа данных. В нашем техническом блоге на ресурсе «Хабрахабр» мы о них рассказывали.

Если вы не боитесь большого количества технических терминов, то добро пожаловать в разборы различных алгоритмов (методы опорных векторов, адаптивной фильтрации, а также торговые системы, применяющие функции индикаторов из технического анализа).

Как правило, для корректной работы таких систем необходимо сначала собрать значительный объем торговых данных о предыдущих периодах, разработать модель прогнозирования и протестировать ее.

№ 4. Анализ общественного мнения

Еще один распространенный метод прогнозирования цен — анализ общественного мнения (sentiment analysis). В качестве признаков, которые свидетельствуют о тех или иных «настроениях толпы», используют разные данные. Например, существуют исследования, описывающие связь между событиями на фондовом рынке и новостным фоном в Twitter. Вот работа по теме от ученых из Стенфорда.

Красная линия — реальное поведение цены акции, синяя — предсказанное с помощью алгоритма, основанного на анализе настроений в Twitter

Еще один подход — анализ поисковых запросов. Известен эксперимент, в ходе которого исследователи пытались установить связь между популярностью определенных поисковых запросов и движением рынка. Основная идея здесь в том, чтобы попытаться «заглянуть» в тот момент, когда инвестор готовится принять инвестиционное решение и собирает информацию.

В частности, авторам исследования удалось обнаружить, как связаны рост поисковых запросов по политическим и экономическим темам и последующий обвал фондовых рынков.

№ 5. Применение гибридных инструментов

Все описанные методы, позволяющие предсказать изменения цен акций, помогают в прогнозировании, но значительно эффективнее использовать гибридный подход. Поэтому мы в ITI Capital запустили сервис ITI Global. Это информационная система, в которой объединены важные данные и рыночная статистика. Инвесторам доступны различные фильтры, чтобы подобрать активы по определенным критериям.

Инвестор может видеть резонансные новости по определенному финансовому инструменту и его тональность. Система учитывает как отраслевые новости, так и мнения аналитиков и блогеров — они ранжируются по высоте авторитета.

Также система собирает данные по десяткам тысяч портфелей реальных инвесторов, включая информацию по общим покупкам и продажам определенного финансового инструмента. Это отражает уровень доверия к активу: сколько человек купили или продали его.

Самые честные и надежные брокеры бинарок:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Основы торговли бинарными опционами