Скользящие средние в трейдинге

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Содержание

Moving Average (MA, скользящая средняя)

Скользящие средние на валютном рынке Форекс — один из незаменимых трендовых индикаторов. Moving Average — основа многих прибыльных индикаторов. Поговорим о нем подробнее.

Moving Average – скользящая средняя, следующая за движением цены. Суть данного форекс индикатора состоит в определении направления тренда и его сглаживании. При расчете мувинга используют математическое усреднение цены какого-либо инструмента за выбранный период.

Это самый старый индикатор, который когда-либо использовался в трейдинге. Пишут, что впервые он был использован для расчетов в годы Второй Мировой войны. Авторами же Moving Average считаются Ричард Дончиан (Richard Donchian) и Дж. М. Хёрст (J. M. Hurst). Сегодня же есть несколько основных разновидностей скользящих средних, которые вы можете найти в любом торговом терминале и аналитической программе, а также масса фильтров, написанных по схожему алгоритму или на основе скользящей средней.

Формула скользящей средней

Простое или арифметическое скользящее среднее рассчитывается как сумма цен закрытия актива за определенное число периодов или свечей (например, за 9 или 26 дней), деленное на число периодов.

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N, где:

  • SUM — сумма;
  • CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
  • N — число периодов расчета.

Скользящее Среднее (Moving Average)

Виды скользящих средних

Существуют различные виды индикатора Moving Average. Для технического анализа рынка используют такие мувинги, как простой, экспоненциальный, сглаженный и взвешенный.

Виды скользящих средних

  • SimpleMoving Average (простое скользящее среднее) представляет собой сумму цен закрытия какого-либо инструмента за обозначенное количество единичных периодов, деленную на число этих периодов. Это самый базовый индикатор, который рассчитывает просто среднее значение за количество баров, не учитывая дальность истории. Поэтому такой мувинг считается запаздывающим.
  • Исправляет ситуацию ExponentialMoving Average (экспоненциальная скользящая), которая дает больший вес барам, находящимся ближе к текущей цене. Экспоненциальное скользящее среднее к предыдущему значению скользящего среднего прибавляют определенную долю текущей цены закрытия, напоминают эксперты журнала fortrader.org. В расчете сглаженной средней также больший вес отдается цене закрытия рынка. Это самая популярная версия скользящей средней — она не так запаздывает и не особенно резкая, как WMA.
  • Linear Weighted Moving Average (линейно-взвешенная скользящая средняя WMA) — самый активный индикатор семейства. Он быстрее всех реагирует на изменения цены, поэтому дает достаточно много ложных сигналов. Трейдеры обычно не используют его.

Параметры скользящих средних

Период скользящей средней

Период скользящей средней

Лучшие платформы бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Период — самый главный из параметров индикатора moving average, любого из видов. Он показывает, сколько баров берется в расчет. Чем больше значение, тем более сглаженной будет линия индикатора.

Малые периоды скользящей средней хорошо использовать на низких таймфреймах, т.к. они учитывают ситуацию «здесь и сейчас» и позволяют быстро реагировать трейдеру. Но такой фильтр может давать много ложных сигналов.

Если период слишком большой, то он будет сильно запаздывать и отображать давнюю историю, которая уже вполне может быть не актуальна. Такой индикатор чаще используют как долгосрочный уровень поддержки или сопротивления.

Чаще всего, скользящие средние используют комплектами, которые отражают разные периоды рынка. Самыми популярными значениями периодов Moving average являются:

  • Для краткосрочной торговли — 6, 9, 13, 21, 26;
  • Для среднесрочной торговли — 30, 50, 62;
  • Для долгосрочной торговли — 100, 144, 200.

Эти цифры отражают важные количества дней в году.

Применить к…

Еще один важный параметр, который может изменить вид скользящей средней, «применить к…» — цене открытия, закрытия и прочим расчетных баров. Вариантов их много, но особенно сильно они не влияют на отображение индикатора. Возможно, какую-то роль этот параметр может играть в скальпинге, но в долгосрочной торговле — вряд ли. Наиболее популярный метод на форекс — close.

Как торговать с помощью Moving Average

Скользящая средняя — трендовый индикатор, поэтому торговые стратегии на основе MA прежде всего трендовые. Сигналы трейдеры придумывают разные, но основных и них — три.

Определение тренда с помощью скользящей средней

  • Общее направление индикатора показывает текущий тренд. В зависимости от периода, тренд краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный. Скользящая средняя смотрит вверх — повышательный тренд, вниз — нисходящий, расположена горизонтально — флет.

Сигналы скользящих средних по пересечению

  • Пересечение скользящих с разными периодами. Сигнал зависит от мувинга с меньшим периодом: если он пересекает вторую линию снизу вверх, то у нас сигнал на покупку, сверху вниз — на продажу.

Скользящие как сопротивление

  • Скользящие как поддержка и сопротивление. Выше мы говорили, что для этой роли более всего подходят MA с большими периодами. Пробой линии считается сигналом в направлении пробоя. Тут важно очень щепетильно подойти к подбору периода для индикатора — для каждого актива он может быть разным.

Ну и конечно, индикатор Moving Average чаще всего используют для технического анализа в совокупности с другими индикаторами и осцилляторами.

Авторские индикаторы на основе скользящей средней

На самом деле, скользящая средняя на форекс настолько популярна, что ее используют повсеместно. Есть множество индикаторов, построенных на ее основе, а также аналоги, которые дают сигналы чуть раньше традиционного индикатора. Здесь мы собрали только часть имующихся у нас вариантов Moving Average, и будем обновлять список. Экспериментируйте и предлагайте нам ваши варианты эффестивных скользаящих.

Системы на скользящих средних: живы ли еще «машки»?

Приветствую вас, друзья!

Все, кто хоть раз сталкивался с торговлей на финансовых рынках, знают, что такое Скользящее среднее. Этот классический технический индикатор настолько широко распространен, что встречается практически в каждой торговой системе. Даже если стретегия не использует скользящие средние напрямую, скорее всего, вы найдете в ней другие индикаторы, которые используют среднюю в своих расчетах. Сегодня мы поговорим о непосредственном использовании скользящих средних в торговых системах, проведем тесты самых распространенных стратегий на «машках», и сделаем вывод — стоит ли смотреть в сторону этого индикатора на сегодняшних рынках или искать грааль в другом месте)

С самим индикатором вы можете познакомиться в этой статье. Она познакомит вас с основными вариантами его расчета и основами применения на практике. Также в этой статье вы можете познакомиться со всем разнообразием типов скользящих средних, которые появились с развитием технологий и, в частности, с появлением домашних компьютеров.

В основном скользящие средние используются для снижения нежелательного шума во временных рядах, чтобы поведение рынка, лежащее в основе процесса ценообразования, стало более понятным и заметным, яснее выраженным. Они обеспечивают сглаживание данных. Как метод сглаживания, скользящее среднее является специфическим фильтром нижних частот, пропуская низкочастотную активность и подавляя высокочастотные быстропеременные процессы. На графике цен высокочастотные процессы выглядят как быстрые вертикальные колебания, то есть как шум, а низкочастотные – как более плавные тренды или волны.

Помимо способности снижать зашумленность временных рядов скользящие средние обладают преимуществами простоты, наглядности и функциональности. Однако при этом, как и любой мощный метод фильтрации или сглаживания данных в реальном времени, они имеют недостаток – запаздывание. Хотя сглаженные данные чище и, следовательно, более подходят для анализа, возникает запаздывание между данными в исходной серии и в сглаженной последовательности данных. Такое запаздывание может представлять серьезную проблему при необходимости быстрой реакции на события, как это часто бывает важно для трейдеров.

В некоторых случаях запаздывание не проблема, например, в системах, где линия цен пересекает скользящее среднее – фактически цена и должна обгонять среднее, чтобы такая система работала. Запаздывание более проблематично в моделях, где для принятия решений используются точки разворота графика скользящего среднего или его наклон. В таких случаях запаздывание означает отсроченный отклик, что, скорее всего, приведет к невыгодным сделкам.

Все скользящие средние сглаживают временные ряды с помощью некоторого усредняющего процесса. Отличия состоят только в том, какой удельный вес присваивается каждой из точек суммирования и насколько хорошо адаптируется формула к изменению условий. Различия между видами скользящих средних объясняются разными подходами к проблеме снижения запаздывания и увеличения чувствительности.

Виды торговых систем на основе скользящих средних

Модели торговых систем, основанных на скользящих средних, генерируют сигналы на покупку или продажу на основе соотношений между скользящим средним и ценой или между двумя (или более) скользящими средними. Существуют модели трендследящие и контр-трендовые.

Наиболее популярные модели следуют за трендом и отстают от рынка. С другой стороны, модели, идущие против тренда, предсказывают развороты. Это не означает, что следующие за рынком модели работают хуже противотрендовых. Надежные входы в тренд, пусть даже и с запаздыванием, считаются более надежными и выгодными, чем попытки предсказывать развороты, которые только изредка происходят в ожидаемый момент — глобальный экстремум обычно бывает один, в то время как локальных будет множество.

Трендследящие методы генерации торговых сигналов на основе скользящих средних могут осуществляться различными способами. Одна из самых простых моделей основана на пересечении скользящих средних — трейдер покупает, когда цены поднимаются выше скользящего среднего, и продает, когда цены опускаются ниже его.

Вместо ожидания пересечения линии среднего и цен можно использовать быстрое среднее и его пересечение с более медленным. Сигнал на покупку возникает, когда быстрое среднее поднимается выше медленного, сигнал на продажу – когда быстрое среднее опускается ниже медленного. Сглаживание исходных рядов данных за счет использования скользящих средних снижает количество ложных пересечений и, следовательно, уменьшает частоту убыточных сигналов.

Еще один способ применения скользящих средних основан на использовании пересечения скользящего среднего и смещенного вперед скользящего среднего с теми же параметрами. В этом случае сигнал на покупку возникает, когда быстрое исходное среднее поднимается выше смещенного, сигнал на продажу – когда исходное среднее опускается ниже смещенного. Выбором величины сдвигов можно уменьшить количество ложных пересечений, уменьшая частоту убыточных сигналов. Иногда используют одновременно несколько сдвинутых скользящих средних с различным сдвигом и разными периодами, как, например, в аллигаторе Б. Вильямса или в индикаторе Ишимоку.

Скользящие средние могут также использоваться для получения сигналов входа в противотрендовых системах. Цены часто реагируют на линию скользящего примерно так, как на уровни поддержки и сопротивления, на чем и основывается правило входа, согласно которому покупают, когда цены опускаются до скользящего среднего или пересекают его сверху вниз, и продают, когда они поднимаются до него или пересекают снизу-вверх. Предполагается, что цены отскакивают от уровня скользящего среднего, изменяя направление движения.

Эта статья вас УДИВИТ:  Советник Price Action CovertFX хит 2020 года!

Что мы сегодня тестируем?

Итак, я планирую протестировать несколько классических подходов к использованию скользящих средних в торговых системах:

  • пересечение ценой скользящей средней;
  • пересечение двух скользящих средних;
  • использование пересечения скользящих средних со сдвигом (Аллигатор и Ишимоку);
  • пересечение цены и сдвинутой скользящей средней;
  • работа с несколькими скользящими средними (три, четыре).

Помимо экспериментов с самими системами, также мы порассуждаем над различными фильтрами и приемами, которые призваны улучшить производительность систем. И, в дополнение к этой информации, я выбрал больше десятка современных ТС, основанных на скользящих средних, которые нашел на различных сайтах и форумах в сети и хотел бы проверить в рамках этой статьи.

Итак, сегодня перед нами стоит несколько вопросов, на которые мы постараемся найти ответ:

  • стоит ли пытаться создавать торговые системы на основе скользящих средних или этот инструмент безнадежно устарел?
  • каковы наилучшие способы генерации торговых сигналов на основе скользящих средних?
  • какие методы фильтрации сгенерированных сигналов можно применить и в каких случаях?
  • стоит ли обращать внимание на современные торговые системы, использующие в своей основе скользящие средние?
  • какие виды скользящих средних наиболее эффективны и в каких случаях?

Как видите, вопросов поставлено немало и нас ждет очень обширное исследование. Тем не менее, я считаю, что ответы на них интересуют многих трейдеров и будут полезны как новичкам, так и опытным трейдерам. При этом стоит учесть, что данное исследование проводится для рынка Форекс – для товарных рынков, сырьевых, рынков акций ответы на них могут кардинально отличаться.

И, чтобы не растягивать это и так достаточно обширное исследование, я выбрал всего несколько валютных пар для исследования, стараясь подобрать их таким образом, чтобы характер их поведения максимально отличался друг от друга. При этом эти пары должны быть из группы самых популярных. Я выбрал GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD и AUDUSD. Я не стал включать USDCHF, так как он коррелирует с EURUSD и NZDUSD из-за корреляции с австралийцем. Таким образом, в нашем портфеле валютных пар можно найти традиционно трендовые и флетовые пары, с относительно высокой и низкой волатильностью, с резкими и плавными движениями внутри дня.

Пересечение цены и скользящей средней

Простейшая торговая стратегия, основанная на применении скользящих средних, основана на использовании пересечения цены и скользящей средней. В основу этой ТС положена простая торговая идея: скользящая средняя на трендовом рынке отстает от цены (вследствие самого принципа расчета скользящей средней). Поэтому считается, что если цена больше своей скользящей средней, то тренд восходящий, а если цена меньше скользящей средней, то тренд нисходящий. Соответственно, если цена пересекает свою скользящую среднюю, то можно считать, что направление тренда изменилось.

Использование этого простейшего принципа и положено в основу простейшей торговой системы на основе скользящей средней. Визуально, глядя на график, можно предположить, что этот подход к торговле потенциально способен принести нам прибыль. Теоретически мы можем получать огромные прибыли с каждой сделки, получая профит с большей части трендовых движений. Остается только один вопрос – не будут ли забирать всю эту прибыль ложные сигналы, которых может быть огромное количество на флетовых участках? Проверим это тестированием.

Торговая система будет генерировать сигналы на вход при открытии дневного бара с одной стороны скользящей средней и закрытии на противоположной стороне. Сигнал на выход будет генерироваться совместно с противоположным сигналом на вход. Такой тип систем называется реверсивным – сделки будут открыты постоянно, при получении нового сигнала будет осуществляться закрытие текущей сделки и открытие новой в противоположном направлении.

Никакого управления позицией вроде трейлинг-стопов использоваться не будет. Ордера тейк-профит и стоп-лосс также не будут использоваться. В автоматическом исполнении такая система опасна – в случае, если упадет сервер, на котором система установлена, вы можете понести неограниченные потери. Поэтому установка ограничивающих ордеров (по крайней мере, стоп-лосса) при реальной торговле обязательна. Ну а для тестирования мы можем этим правилом пренебречь.

В нашей базовой торговой системе только один оптимизируемый параметр – это период скользящей средней. Вот результаты одной из оптимизаций:

Подобный результат, когда большая часть проходов показывает выход в прибыль, свидетельствует о том, что система достаточно стабильна и результаты не случайны. Стратегия действительно является прибыльной при большинстве значений параметра оптимизации, модель работоспособна, а прибыль не является результатом случайного стечения обстоятельств.

Конечно же, количество сделок с ростом периода скользящей средней убывает, но даже при высоком периоде (от 200 и выше) остается достаточно большим (150-200 сделок), чтобы доверять результатам теста. Теперь давайте более внимательно исследуем оптимальные результаты:

Лучше всего данная стратегия работает на валютных парах GBPUSD и AUDUSD, независимо от типа применяемой скользящей средней. На паре USDCAD лучше работает сглаженный и экспоненциальный вариант, а на EURUSD – простой. Пара USDJPY показала невысокую эффективность данной стратегии, тем не менее, экспоненциальная и сглаженная скользящие средние работают лучше.

Сводная статистика для простой скользящей средней:

Теперь попробуем подобрать подходящие фильтры, для чего будем использовать только простую скользящую среднюю. Наиболее часто упоминаемые в литературе фильтры следующие:

— вход спустя 1-3 свечи, если сигнал не исчез:

Данный фильтр во всех случаях существенно сократил количество ложных сигналов и увеличил конечную прибыль системы;

— вход после пробития средней и прохождения ценой определенного расстояния, зависящего от текущей волатильности (по ATR). Это расстояние должно появиться между ценой и скользящей средней в течение определенного времени, не превышающего заданного в настройках:

Данный фильтр оказался менее эффективным, чем предыдущий, к тому же он отсеивает слишком много сделок;

— вход после пробития скользящей средней, построенной по ценам High/Low:

Этот фильтр показал еще меньшую эффективность, чем предыдущий.

Некоторые фильтры для входа действительно улучшают параметры системы, их сочетания также могут давать более оптимальные результаты. Тем не менее, система представляет из себя классическую трендовую ТС, в которой количество прибыльных сделок намного меньше 50%, а сам размер прибыльной сделки превышает размер убыточной в пять и более раз. Такой системой очень тяжело торговать психологически и частным трейдерам, которые привыкли к более комфортной торговле, такая система плохо подходит. Типичный график баланса имеет форму «лесенки»:

Длительные периоды просадок в сочетании с малым количеством сделок доставят очень ощутимый дискомфорт при торговле. Тем не менее, тренды будут существовать на рынке всегда, и, как показывает история, появляются они довольно регулярно. А это значит, что подобная система будет работать и зарабатывать сколь угодно долго, никогда не теряя своей актуальности. Другое дело, что далеко не каждый трейдер может выдержать просадку, тянущуюся, скажем, десятилетие.

И, напоследок, на рисунке выше вы видите общую статистику торговой системы с использованием самого удачного фильтра для входа. Как видите — она далека от совершенства. Фактически, счет находился в просадке в период с 2020 по 2020 год, что может выдержать далеко не каждый валютный спекулянт.

Пересечение двух скользящих средних

В предыдущем примере мы использовали самый простой принцип применения торговой системы на основе скользящей средней, взятый в чистом виде и с некоторыми фильтрами для входных сигналов. Да, принципиально он работает, как и большинство индикаторных методов технического анализа, но проблемы, как всегда, кроются в деталях и нюансах. А один из нюансов рассмотренного примера – это тот факт, что такого рода стратегии плохо работают на рынках, где нет выраженного тренда. Они открывают множество встречных сделок на «шумовых» движениях цены, теряя при этом прибыль, накопленную на трендовых участках рынка.

Частично устранить этот недостаток можно, используя пересечение двух скользящих средних, одна из которых, более быстрая с меньшим периодом, представляет собой сглаженный эквивалент графика цены, а вторая, более медленная, используется для определения направления тренда. Выбором соотношения между периодами МА можно уменьшить количество «ложных» срабатываний системы за счет шумовых компонент движения цены, а также уменьшить количество сделок на участках рынка с боковом трендом.

Торговая идея для этого случая тоже очень проста: если быстрая скользящая средняя расположена выше медленной МА, то тренд восходящий, а если ниже — нисходящий. Соответственно, точки пересечения быстрой и медленной МА считаются точками перемены направления тенденции и используются в качестве торговых сигналов системы:

Теперь посмотрим на результаты:

Как и в предыдущей системе, пара GBPUSD показывает наилучшие результаты. Также хорошо себя показал EURUSD. Остальные валютные пары показали примерно одинаковые результаты, прилично лучшие, чем при пересечении МА ценой.

В целом, большая часть результатов оптимизации находятся выше нулевой прибыльности, что говорит об удовлетворительной устойчивости торговой системы. Наиболее прибыльные результаты для пары GBPUSD, например, получаются при использовании быстрой скользящей средней с периодом от 50 до 100 и медленной скользящей средней с периодом от 110 до 180.

Множество отрицательных значений при оптимизации соответствуют наборам параметров, где период быстрой скользящей средней оказался выше периода медленной, то есть правила системы были инверсными. Фактически, при правильном наборе настроек неудачных проходов будет существенно меньше.

Избежать подобной ситуации поможет модификация правил системы. Вместо прямого задания периода быстрой скользящей средней, мы будем задавать некий коэффициент в пределах от 0.01 до 0.99. Тогда MA_fast_period = MA_coeff * MA_slow_period.

Таким образом период быстрой скользящей средней никогда не превысит период медленной.

Мы получили очень похожую картину распределения результатов, но, на этот раз, неудачных проходов стало намного меньше. Всего было получено 1715 результатов, отрицательных – около 30%.

Данная торговая система предполагает более комфортную торговлю, периоды просадок тут короче. Средняя прибыльная сделка в основном превышает среднюю убыточную в два-три раза, а количество прибыльных сделок держится в районе 40-60% в зависимости от валютной пары. Такая статистика уже более приемлема для розничного трейдера:

При этом, если собрать портфель хотя бы из протестированных мной валютных пар, характеристики подобной системы могут оказаться вполне интересными с точки зрения долгосрочного инвестирования:

Конечно, периоды просадок все еще довольно велики, но, в общем, результаты системы выглядят намного лучше, чем в предыдущем случае. Тем не менее, и тут мы наблюдаем очень длительный период просадки с 2020 до 2020 года, а также с середины 2020 года по сегодня и с 2001 года по 2003.

Использование скользящих средних со сдвигом

Еще один способ применения скользящих средних основан на использовании пересечения МА и смещенного вперед (назад) скользящего среднего с теми же параметрами.

В этом случае сигнал на покупку возникает, когда исходное МА поднимается выше смещенного скользящего среднего, а сигнал на продажу – когда исходное среднее опускается ниже смещенного. Выбором величины сдвига можно уменьшить количество ложных пересечений, уменьшая частоту убыточных сигналов.

Эта статья вас УДИВИТ:  Живой график бинарных опционов и форекс в реальном времени

Вариантом этого метода является метод, использующий пересечение графика цены со сдвинутой МА, или графика цены со сдвинутым вперед графиком цены. Следует отметить, что последний вариант (используемый, кстати, и в популярном индикаторе Ишимоку) представляет собой не что иное, как другую запись индикатора моментум. График цены, в совокупности со сдвинутыми вперед скользящими средними, используется также в торговой системе Б. Вильямса. Мы с вами рассмотрим вариант пересечения двух скользящих средних со сдвигом и без:

Из графика ниже видно, что какой бы ни был по величине сдвиг, оптимальный период – от 90 до 150:

Отрицательных результатов снова в пределах 30%, что вполне приемлемо и служит сигналом того, что система достаточно устойчива. Что касается результатов работы системы, то они не намного хуже работы двух скользящих средних:

Если объединить в один портфель все протестированные валютные пары, то получим следующую картину:

Картина очень похожа на результат работы системы пересечения двух разных скользящих средних, но количество прибыльных сделок ниже, а средняя прибыльная сделка более чем в три раза больше средней убыточной. При этом периоды просадок более затяжные. В целом, стоит предпочесть предыдущую торговую систему.

Пересечение цены и сдвинутой скользящей средней

Этот вариант торговой стратегии рассмотрим по той причине, что он используется в качестве сигнала входа в ряде торговых систем.

Торговая идея незначительно отличается от предыдущего случая. Все отличие заключается в том, что вместо пересечения двух скользящих средних используется пересечение цены и сдвинутой скользящей средней.

Для данной системы получилось очень много отрицательных результатов, вплоть до 50%, что может свидетельствовать о неустойчивости модели. Тем не менее:

Как видно, они соизмеримы с моделью пересечения ценой одной МА без сдвига. Вот сводная статистика:

Параметры системы очень напоминают первую рассмотренную нами ТС. Кстати, если визуально сравнивать все сводные тесты, вы увидите, что кривые доходностей на них похожи – те же периоды роста и те же места серьезных просадок. Все это свидетельствует о том, что системы на скользящих средних генерируют очень похожие сигналы. Где-то они оказываются более эффективными, где-то менее, но конечный результат во многом зависит не от конкретных настроек, а от поведения самого рынка.

Также все это косвенно говорит о довольно высокой устойчивости торговых систем, основанных на скользящих средних – если на конкретной валютной паре большая часть настроек при оптимизации дает прибыль, то не так уж и важно, какие из них использовать. Если рынок не изменится (тренды не исчезнут, что маловероятно), то система, с огромной долей вероятности, принесет прибыль своему владельцу на длительном периоде времени. Насколько приемлема потенциальная прибыль для трейдера – это уже другой вопрос, но судя по результатам тестов, она вполне имеет шанс устроить многих.

Система множественных таймфреймов на основе МА

Эта торговая стратегия — эквивалент случайного пересечения цены и скользящей средней, но только сразу для нескольких таймфреймов, отличающихся временным масштабом представления данных. Суть торговой идеи для этого случая заключается в следующем: мы считаем, что тренд восходящий, если цена больше всех трех скользящих средних, т.е. что три тренда разной длительности на трех кратных таймфреймах представления данных классифицируются, как восходящие. Для этого мы возьмем таймфреймы H4, D1 и W1 и нанесем на них скользящие средние с разными периодами.

Система получилась очень устойчивой, отрицательных результатов оказалось менее 10% от общей массы. Тем не менее, сами результаты не слишком впечатляют. Вот они:

И вот результаты сводной статистики по всем протестированным парам:

Как видно, результаты не сильно лучше итогов самой первой рассмотренной нами ТС.

Торговые системы на основе индикатора Аллигатор Б. Вильямса

Мнения о книгах Б. Вильямса «Торговый Хаос» и «Новые измерения в биржевой торговле» в трейдерской среде занимают диапазон от полного неприятия до восторженного почитания. Чего нет, так это равнодушия, а раз о книгах и методе говорят, то что-то в них есть, по крайней мере, следует отдать должное популяризаторскому таланту Б. Вильямса.

Торговая стратегия Билла Вильямса – это не механическая торговая система, а некий торгово-аналитический комплекс из большого набора правил и приемов анализа рынка и совершения торговых операций, руководствуясь которым каждый может создать для себя свою торговую стратегию.

Мы же рассмотрим только один из элементов, входящий в торгово-аналитический комплекс Б. Вильямса и основанный на применении набора сдвинутых скользящих средних, так называемый «Аллигатор» Билла Вильямса, и простейшие торговые стратегии, которые можно построить на основе этого индикатора.

Индикатор Аллигатор представляет собой три сдвинутых скользящих средних различного периода с разным сдвигом, рассматриваемых в совокупности, как один объект. Аллигатор представляет собой не что иное, как набор из трех сдвинутых скользящих средних с периодами 9 (сдвиг 3), 15 (сдвиг 5) и 25 (сдвиг 8), вычисляемых на медианной цене графика. Различные комбинации взаимного расположения графика цены и элементов индикатора служат руководством к тем или иным действиям на рынке. Аллигатор очень популярен, особенно среди начинающих трейдеров. Рассмотрим на тестах, что дает применение Аллигатора в качестве элемента торговой стратегии.

Билл Вильямс, психолог по образованию, пишет образно и ярко, учитывая психологию восприятия текста читателем. Поэтому его книги запоминаются, особенно если они были прочитаны на этапе начального знакомства с рынком. Аллигатор, по словам Вильямса, охотится за добычей, которой является цена. Когда линии Аллигатора переплетены с линией графика цены, то добыча поймана, аллигатор сыт и пассивен. Трейдер в этот момент тоже находится в режиме ожидания.

Пользуясь пассивностью Аллигатора добыча – цена начинает потихоньку ускользать из зоны линий индикатора, аллигатор начинает чувствовать голод, просыпается и открывает пасть, пытаясь поймать ускользающую добычу. Вначале размыкаются губы Аллигатора – зеленая линия, затем зубы – красная, и, наконец, распахиваются челюсти – синяя линия.

Линии индикатора выстраиваются в порядке зеленая-красная-синяя и движутся вслед за ценой, пока продолжается тренд. Поскольку тренд не может длиться бесконечно, то рано или поздно аллигатор настигает добычу и цена опять попадает в зону линий индикатора. Процесс с теми или иными отличиями циклически повторяется по мере появления и развития новых трендов.

Первая торговая идея, которая возникает при рассмотрении индикатора Аллигатор Вильямса – это использовать его в качестве индикатора тренда. Если линии индикатора выстраиваются в порядке зеленая-красная-синяя, то очевидно, что тренд восходящий, если порядок линий синяя-красная-зеленая, то тренд нисходящий. Попробуем протестировать торговую стратегию, основанную на порядке расположения линий аллигатора.

Для покупок мы выделили одновременное выполнение условий, что зеленая линия больше красной, а красная больше синей. Для продаж – одновременное выполнение условий, что зеленая линия меньше красной, а красная меньше синей. Условие для открытия позиций дополним проверкой взаимного расположения цены закрытия и красной линии Аллигатора, чтобы не возникло конфликта между правилами открытия и закрытия позиций. Оптимизацию использовать не будем, проверим Аллигатор в первозданном виде.

Данная система не дала ни одного положительного результата:

Мы рассмотрели несколько типовых вариантов построения торговых систем на основе скользящих средних, а также рассмотрели несколько фильтров для сигналов входа. Мы выяснили несколько интересных особенностей, таких, как сильная «похожесть» графиков баланса тестируемых систем.

Кроме того, мы нашли ответ на большинство поставленных вопросов. Например, можно точно сказать, что скользящая средняя — до сих пор достаточно эффективный инструмент технического анализа и что системы на основе него могут быть вполне эффективны. Лучше всего показала себя система на пересечении двух скользящих средних, при этом наиболее эффективный тип скользящей средней различается для каждой валютной пары.

Рассмотренные нами типовые примеры не исчерпывают все возможное многообразие вариантов применения скользящих средних в качестве элементов торговых систем, но они дают основу для формализации и исследования практически любых торговых стратегий на основе скользящих средних.

Кроме того, у нас остался последний поставленный нами вопрос о целесообразности исследования современных торговых систем, основанных на скользящих средних и свободно распространяемых в сети.

Современные торговые системы на основе скользящих средних

Независимо от того, на какой таймфрейм рассчитана стратегия, мы будем использовать Н1. Также мы будем применять свои правила выхода и сопровождения позиций. Это унифицирует стратегии – по сути отличаться будут только правила входа в позицию. Таким образом мы сможем сравнивать именно эффективность входа в сделки.

Окно МА

После пробоя ценой ЕМА8 , предлагается ожидать отката и касания ценой ЕМА8 в течение 5-15 свечей. В случае, если это произошло, открывается новая позиция в сторону первоначального пробоя. Предлагается устанавливать фиксированные уровни стоп-лосс и тейк-профит, сопровождение позиции не предусмотрено.

Стратегия задумана для таймфрейма М15, но мы будем использовать ее для Н1. Также мы используем различные правила для выхода и сопровождения позиций. Также немного модифицируем правила входа – свеча, коснувшаяся МА, должна быть направлена в сторону открываемой позиции – это небольшой свечной фильтр, который призван улучшить результаты ТС.

По сути данная стратегия – более сложная модификация классической ТС пробоя одной МА ценой с фильтром по количеству свечей.

Стратегия показала себя достаточно устойчивой и ее результаты вполне годятся для реальной торговли. Тем не менее, просадки все еще довольно длительные и составляют период до одного года. К тому же, несколько лет были закрыты в нуле: 2002, 2004, 2007, 2020, 2020. Тем не менее — результат можно считать вполне приемлемым.

Битва каналов — Battle of the bands

Следующая стратегия называется Battle of the bands. ТС разработана для часовых графиков и использует канал из двух МА, построенных по ценам high и low. Для фильтрации сделок используются скользящие средние с периодом 100 и 200 – для продаж цена должна быть под ними, для покупок – над ними. Вход в сделку осуществляется, когда цена пробивает канал из МА и индикатор Parabolic SAR подтверждает намеченную тенденцию. В оригинале предполагается установка стоп-лосса на противоположной стороне канала из МА и трейлинг-стоп величиной примерно 15 пунктов, но мы, как обычно, используем свои правила выхода.

Как видите, стратегия практически целиком завязана на МА и ее правила довольно просты. Давайте посмотрим на результаты тестирования:

Эффективность стратегии существенно снизилась после 2020 года, практически до нуля. Тем не менее, она долгое время работала и приносила прибыль. Вполне вероятно, что с дополнительными доработками ТС вполне может быть прибыльной.

EMA + Stochastic

Следующая система — EMA + Stochastic. Это еще одна довольно простая стратегия, использующая три скользящих средних и осциллятор Stochastic.

Правила просты и банальны. Вот пример для покупок: две быстрые МА пересекают медленную вверх, а стохастик находится выше определенного уровня. На рисунке ниже пример для продаж:

Теперь давайте посмотрим на результаты:

Система сгенерировала достаточно сделок, чтобы оценить ее эффективность. Средняя прибыль немного больше среднего убытка, а количество прибыльных сделок немного выше 50%. Судя по кривой баланса, торговля довольно стабильна, хотя 2006, 2020 и 2020 годы были закрыты примерно в ноль. Данную ТС вполне можно применить на реальном счете.

Эта статья вас УДИВИТ:  Брокер GTOptions.com – бинарные опционы, официальный сайт GT Options

Данная стратегия использует канал скользящих средних. Сигналом к покупке служит пересечение границы канала более быстрой скользящей средней. Дополнительным фильтром служат показания индикатора ADX и закрытие свечи за границами канала:

Давайте взглянем на результаты:

Система сгенерировала достаточно сделок, чтобы оценить ее эффективность. Средняя прибыль немного больше среднего убытка, а количество прибыльных сделок немного выше 50%. Судя по кривой баланса, торговля довольно стабильна, хотя с 2020 года прибыльность практически нулевая. При некоторой доработке и добавлении других инструментов систему можно было бы применять на реальном счете.

Заключение

Как мы убедились сегодня, торговые системы на основе скользящих средних по-прежнему остаются актуальными. Судя по результатам наших исследований, на основе этого индикатора можно разработать довольно прибыльные торговые системы, которые способны стабильно на протяжении долгого времени приносить своему владельцу прибыль.

Как показывают результаты наших тестов, лучший вариант генерации сигналов на вход при помощи скользящих средних – это использование пересечения двух машек. Такой вариант показал наиболее плавную кривую доходности и лучшие статистические данные по сравнению с остальными классическими способами торговли скользящими средними.

При этом лучший вариант фильтрации сделок – это ожидание определенного количества свечей. Если, скажем, за 3-5 свечей условия для входа не исчезли, такая сделка будет успешной с большей долей вероятности. Кроме того, можно поэкспериментировать с фильтрацией сделок по показаниям различных индикаторов или свечных паттернов, но в нашу задачу это не входило. Посему предоставляю эту возможность вам.

Мы также познакомились с несколькими современными торговыми системами, которые я случайно выбрал в сети. Все они показали очень похожие результаты. Основной момент, который хотелось бы подчеркнуть, состоит в том, что три из четырех рассмотренных систем потеряли свою эффективность с 2020 года. Скорее всего, это говорит о том, что авторы ручных торговых систем производят жесткую подгонку к рынку, не используют форвард тестирование и всячески нарушают основные принципы разработки устойчивых торговых систем. Совершенно не удивительно, что большая часть розничных трейдеров теряют свои депозиты, используя торговые системы, найденные в сети и поставленные на реальный счет без тщательного тестирования на демо.

Тем не менее, практически в любой торговой системе можно найти что-то интересное – сам подход, принципы сопровождения позиций, закрытия сделок или оригинальные методы фильтрации сигналов. Это может быть особенно полезно новичкам на рынке Forex.

Таким образом, как бы ни ругали скользящие средние за запаздывания, чрезмерное сглаживание и так далее, сегодня мы убедились, что это вполне действенный инструмент, который можно и нужно применять в своих торговых системах.

Индикатор Скользящие средние (Moving Average)

Индикатор Скользящие средние (Moving Average) – классический индикатор, с помощью которого можно прогнозировать направление и силу движения цен на трендовом рынке, а также определять наиболее подходящие точки входа и выхода. Данным инструментом технического анализа пользуется сегодня подавляющее большинство трейдеров.

Индикатор пересечения скользящих средних

Различают четыре основных разновидности индикатора пересечений скользящих средних:

  • SMA (простое);
  • SMMA (сглаженное);
  • EMA (экспоненциальное);
  • LWMA (линейно-взвешенное).

Самыми распространенными являются простые и экспоненциальные скользящие средние. Рассмотрим их более подробно.

Простая скользящая средняя

Простые скользящие средние представляют собой элементарные кривые линии на ценовом графике. Их основной задачей является сглаживание либо фильтрация колебаний валютных пар с целью определения вектора последующего движения.

Формируется Simple Moving Average (SMA) путем расчета средней цены за определенный промежуток времени. Сумма цен закрытия валютной пары делится на число рассматриваемых периодов. Благодаря этим кривым, можно видеть общее направление движения в недавнем прошлом и предсказать, каким будет дальнейший вектор в краткосрочной перспективе.

Необходимо учитывать, что простые скользящие средние, как и все остальные, работают с некоторым опозданием.

Чем больше рассматриваемый период, тем глаже полученная кривая и тем медленнее она реагирует на изменения. Это означает, что можно не успеть вовремя войти или выйти с позиции.

С другой стороны, использование SMA с коротким промежутком рискованно тем, что решение трейдера может оказаться неоправданно поспешным. Подобные индикаторы зачастую недостаточно фильтруют «шумы» (существенные краткосрочные отклонения от тренда), которые возникают, например, в результате появления неподтвержденных, но значимых новостей. Реагируя на такой всплеск, можно преждевременно закрыть или открыть позицию, потеряв на этом существенную часть прибыли.

Специалисты рекомендуют применять простые скользящие средние только в моменты, когда на рынке присутствует устойчивый тренд. В периоды флэта SMA малоэффективны, так как создают слишком много ложных сигналов, которые зачастую трудно игнорировать.

Из недостатков этого инструмента также стоит отметить то обстоятельство, что он одинаково оценивает все данные, вне зависимости от того, старые это показатели или совсем свежие. Тем не менее индикатор Moving Average (simple) является одним из самых надежных способов определения момента, когда заканчивается или начинается тренд. Не зря их активно применяют в качестве основного либо сглаживающего фактора во всех популярных технических индикаторах.

Экспоненциальная скользящая средняя

Экспоненциальные скользящие средние используют тогда, когда хотят снизить запаздывание, традиционно присущее Moving Average.

Если последние реагируют на изменение цены дважды (при получении нового значения и его удалении из расчета среднего показателя), то EMA делает это только единожды – при получении.

Благодаря такому свойству, придается больше веса новым данным, а, значит, индикатор быстрее реагирует на текущие изменения при улучшении качества сглаживания.

Экспоненциальные кривые считаются самыми надежными из всех разновидностей скользящих средних.

Чтобы рассчитать EMA (Exponential Moving Average), к предыдущему значению MA добавляют определенную долю последней цены закрытия. Вес, придаваемый свежим данным на длинных периодах – ниже, по сравнению с более короткими отрезками. Это означает, что чем меньше будет рассматриваемый промежуток, тем точнее отображение реальных изменений на ценовом графике. Побочным эффектом является увеличение восприимчивости к ложным сигналам.

С помощью EMA нельзя угадать, куда развернется рынок, однако после завершения разворота трейдеру предоставляется возможность быстро определить оптимальную точку входа/выхода.

Как пользоваться индикатором скользящих средних (Moving Average)

Разница между видами Moving Average, по большому счету, не слишком велика, хотя различия заметны. Нет скользящей средней, которая бы всегда располагалась дальше или ближе остальных к цене. Все они меняют свое положение, в зависимости от динамики. Наиболее «ленивыми», безусловно, являются SMA, самыми «энергичными» – экспоненциальные кривые. На ярко выраженных восходящих трендах ближе всех к цене оказывается LWMA. SMA обычно оказываются рядом с этой линией в периоды кратковременных взлетов/падений и торгов. Какой именно вариант скользящей средней выбрать, каждый определяет сам, исходя из своих привычек и стиля торговли.

Одним из наиболее распространенных вариантов применения индикатора скользящих средних – является определение тренда.

Для этого достаточно нанести на ценовой график одну скользящую среднюю. В момент, когда линия цены пересекает кривую снизу вверх и задерживается над ней, генерируется бычий сигнал (восходящий тренд). Если MA пробита сверху вниз, возникает медвежий сигнал (нисходящий). О силе тренда сообщает угол наклона относительно горизонтали – чем он меньше, тем слабее тенденция, и наоборот.

Рекомендуется создать собственную комбинацию индикатора Moving Average, максимально соответствующую вашему стилю поведения на рынке. Идеального варианта искать не стоит, так как его не существует. Выбор продолжительности периода определяется поставленными перед трейдером задачами.

  • Наиболее популярными являются 50-дневный и 200-дневный.
  • Для торговли на краткосрочных трендах рациональнее использовать короткие кривые.
  • Для долгосрочных инвестиций обычно берутся длинные MA с периодом от 100.
  • Перед тем как входить в позицию, нужно обязательно просмотреть еще и график с более длинным временным периодом.
  • Скользящие средние на обеих таблицах должны быть идентичными.

Такое дополнительное исследование может помочь избежать преждевременного входа.

Достаточно распространенным методом работы со средними скользящими является анализ одновременно двух или трех кривых, размещенных на одном графике.

Пересечение двух скользящих средних

В случае с двумя МА сигнал на покупку возникает тогда, когда линия с меньшим периодом пересекает длинную снизу. Если она нарушает границу сверху, наступает момент продажи.

Обязательным условием входа в позицию является сильный тренд, иначе эти объединенные скользящие средние, которые запаздывают с реакцией сильнее, чем одна, будут создавать еще и много ложных сообщений.

Если применяются три индикатора, то сигнал возникает в случае пересечения самой короткой линией двух остальных. Продажа и покупка осуществляются по тому же принципу, что с двумя MA: сверху вниз – скидывать, снизу вверх – приобретать.

Пересечение трех скользящих средних

Стратегии скользящих средних

Все стратегии индикатора скользящих средних основаны на пересечении скользящих средних с разным временным интервалом. На изображении выше на живом графике включены 2 МА с интервалом 5 и 20. Эти интервалы дают хорошие результаты на 30 минутном и часовом графиках. Как только длинная линия (красная) становится сверху короткой (зеленой), это – сигнал о падении цены и наоборот.

Данная стратегия скользящих средних получила большое распространение среди трейдеров бинарных опционов, так как она не требует особых навыков и знаний, как и сам инструмент торговли, о чем хорошо рассказал Алекс Кантов в статье Что такое бинарные опционы.

Вот вам хороший пример стратегии основанной на индикаторе Скользящих средних:

Красная линия выходит на вверх – сигнал к продаже – цена будет падать. Мы сразу открываем эту страницу, выбираем нужный актив и срок сделки на 2 часа. Главное условие опциона – ВНИЗ:

После покупки опциона остается только ждать, когда срок завершится, и упадет цена.

Если на момент закрытия опциона курс будет ниже чем на момент покупки, то мы получим 71% прибыли от суммы инвестиции.

А вот и результаты –

Как видно по графику, цена согласно показаниям индикатора действительно упала, а сделка принесла прибыль:

Видео про скользящие средние

Итоги

Кривые Moving Average предсказывают не будущее направление цены, а текущее, но с некоторым запаздыванием. Несмотря на это, они эффективно справляются с такими задачами, как сглаживание изменения стоимости активов и фильтрование «шумов».

MA являются базовым инструментом очень многих технических индикаторов.

  • Некоторые эксперты утверждают, что объем реальных денег, зарабатываемых с применением скользящих средних, превышает общую сумму, которая была получена при использовании всех других средств, вместе взятых.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

  • Рассказать миру:

Комментарии

Благодарю. Весьма полезная информация по скользящим средним. Однако, для практического применения они мало удобны. Ибо необходимо всё время контролировать график ожидая пересечения скользящих средних разными периодами. Добавление простого звукового сигнализатора пересечений, когда выполняется условие SMA10 = SMA30, или EMA5 = SMA20 т.е. когда два переменных значения с различными периодами сравняются. Но такой настройки я ещё не смог нигде найти. Если не затруднит, расскажите пожалуйста, каким образом таковую сигнализацию можно организовать на примере площадки Тradingview, где необходимо связать два несвязанных индикатора SMA или EMA.

Самые честные и надежные брокеры бинарок:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Основы торговли бинарными опционами