Стратегия Ray с применением классической цикличности рынка

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Цикличность экономики – лучший друг инвестора или спекулянта

Для того чтобы действительно зарабатывать на финансовых рынках, на торговле валютами, да и просто заниматься обычным бизнесом, необходимо, как минимум, знать такие простые вещи — когда купить что-то, и когда это что-то продать. Такое знание не может строиться только на интуиции или чутье рынка, равно как следование в общей рыночной тенденции («рыночной толпе»), которое мало чем могут способствовать реальному успеху.

Кроме представления о том, какие рынки существуют, как покупать и продавать те или иные активы, у начинающего инвестора одним из приоритетов должно быть понимание того рынка, на котором он собрался делать свои миллиарды. Но рынок — это не некоторая хаотичная субстанция, которая имеет произвольное движение.

Каждый рынок в отдельности, также и как в своих многогранных связях, имеет свои периоды или циклы, знание о которых одних всегда делало и делает богатыми, а других, которые были столь самонадеянны, оставляет в лучшем случае без своих денег. Чтобы понимать рынок и его цикличность и тем более применять это на практике, не обойтись без некоторых системных знаний, о которых и будет рассказано в этой статье.

Цикличность рынка — первопричины и основные параметры

То, что любой рынок, где присутствуют отношения между продавцом и покупателем, подвержен циклическим колебаниям известно еще со времен Древнего Вавилона. Именно там, для того чтобы использовать цикличность в торговле, были придуманы первые фьючерсные контракты, которые необходимы были для защиты интересов купцов, пока, например, их товар шел долгими месяцами по торговым путям или доставлялся морем.

В основе цикличных колебаний лежит много причин, среди которых наиболее значимыми для инвестора и предпринимателя являются такие, как:

  • периодическое нарушение баланса спроса и предложения, когда рынок перенасыщен каким — либо товаром в избытке, равно как и недостаток товара или его дефицит.
  • развитие средств производства и технологий, которые способствуют появлению новых товаров и рыночных ниш, куда устремляются деньги торговцев и инвесторов.
  • сезонные факторы, которые определяют поступление товара на рынок, особенно, что касается продовольствия.
  • стоимость денег во времени, когда, например, дорожающие деньги уменьшают спрос на товары и наоборот, когда в периоды сильного обесценивания денег происходит всплеск массового спроса буквально на все. С этим фактором также связаны такие понятия, как кредитный цикл, который либо дает стимул к развитию деловой активности и бизнеса, либо наоборот сводит ее до минимума.
  • циклические колебания численности населения, или демографические циклы, которые определяют периодичность потребительского спроса, а соответственно прямо или косвенно влияют на многие рынки.

Относительно системные и фундаментальные исследования циклов экономики стали производиться лишь только с началом появления связи между рынками, расположенными в разных странах и континентах, развития финансовой системы (банков, бирж), развития торговых связей. Принято считать, что первые исследования в этой области относятся к периоду конца 17 века и началу 18 века, в частности известным английским ученым Адамом Смитом.

Более глубокие и фундаментальные исследования проводились позднее такими светилами экономической мысли, как К.Маркс, Дж. Кейнс, Кондратьев и др. Не смотря на некоторые отличия в их теориях и исследованиях, обоснования причин кризисов и роста экономик, в целом существует общее мнение, что цикличность экономики, рынков, имеет вполне прогнозируемую природу, что естественно необходимо использовать на практике.

Считается, что существуют несколько типов циклического развития рынков:

  1. технологический цикл, или длинные волны Кондратьева, связан с фундаментальными изменениями в технологиях и социальных системах, государствах. Такие циклы имеют периодичность порядка 70 лет, что наглядно продемонстрировано историей прошлых веков (Советский Союз тому классический пример — протянул всего 73 года).
  2. средние циклы порядка 20 — 30 лет связаны со значимыми переменами и изменениями потребительских предпочтений и спроса. Это имеет прямую зависимость со сменой двух поколений, когда меняются приоритеты в укладе жизни от старшего поколения к более молодому. Это и спрос на новое жилье (рынок недвижимости), когда подрастают новые члены семьи, более старшее поколение уходит с рынка товаров, ориентируясь больше на спокойную старость или путешествия, медицину.
  3. малые циклы, находящиеся в периоде 11 лет, как правило, связаны с кризисными явлениями на самих рынках, когда происходит перенасыщение одних рынков, и появлением новых.
  4. микроциклы 3-4 года связаны с некоторыми диспропорциями спроса и предложения на рынках, например сырья, продовольствия и т.п.

Все эти циклы характерны не только для реального сектора экономики, но и для фондового рынка (валютного), поскольку финансовые рынки есть непосредственное отражение всей экономики в наиболее концентрированном виде.

Чтобы представить себе характер и природу цикличности движения цен акций и других финансовых инструментов, можно обратиться к схеме (рисунок 1), где в развернутом виде представлены все этапы полного цикла работы фондового рынка (как и отдельных ценных бумаг).

Практика использования циклов в инвестиционной стратегии

Для инвестора понятие цикла движения активов (акций, валют и облигации) является первостепенным, поскольку именно с циклом связаны такие параметры его стратегии, как доходность и риск.

Чтобы использовать циклы для инвестиций и реализации в своей прибыльной стратегии, инвестор должен:

  1. выбирать активы с правильными циклическими колебаниями, например, такими, как акции крупных банков, предприятий промышленности.
  2. Покупая акции или товарные активы на минимумах за несколько лет, инвестор получает два преимущества:
  • он ограничивает свой риск тем, что актив находится на годовых минимумах,
  • благодаря цикличности и покупке акции на минимумах за несколько лет, инвестор получает большой выигрыш за счет того, что цена акции вернется к своим прошлым максимальным значениям, в соответствии с тем периодом, который выбрал сам для себя инвестор.
  1. используя цикличность различных активов, инвестор может так сформировать свой портфель, что периоды снижения одних акций, будут компенсированы ростом цен других активов, что в конечном итоге дает некоторую среднюю постоянную величину дохода, не зависящую от кризисов.
  2. использование цикличности рынков в среднесрочной динамике позволяет инвестору иметь более высокую доходность, за счет последовательного реинвестирования полученных доходов на каждом этапе. К тому же использование циклов рынка позволяет заранее оценить размеры прибыли.
Эта статья вас УДИВИТ:  10 trade - Обзор брокера

Как показывает практика, использование инвесторами в своей стратегии цикличности рынков, кроме почти гарантированного получения прибыли, избавляет его от многих рисков, присущих активной работе на рынке (трейдинг). Это связано как с самим характером рынка, так и более тщательным анализом, который использует инвестор при выборе инструментов для среднесрочного инвестирования.

Заключение

В заключение стоит отметить, что использование цикличности, не смотря на все преимущества такого метода, все же имеет и свои риски. Но, как правило, они, скорее всего, связаны с выбором качественных активов и момента их покупки, что в принципе с приобретением опыта инвестором может быть отработано до совершенства.

Тема: Что такое рыночная цикличность?

Подписаться на тему?
Опции темы
Поиск по теме

Что такое рыночная цикличность?
Почему сложно торговать стабильно, и все ТС дают то прибыль, то убытки?
Как настроить свою торговую систему, с учётом рыночной цикличности?

Сообщений: 4,375 Деньги за посты 272792 RUB (Подробнее) Поставила лайков: 3,790 Получено лайков: 4,591
в 2,205 сообщениях 105%

Рынки цикличны. Это факт. Но я скажу вам более — рынки статичны. И цена всегда стремится к своему среднему значению. Задача трейдера состоит в том, чтобы подстраиваться под циклы и успевать менять свою торговую стратегию под реалии. Не существует способа зарабатывать на финансовых рынках одной единственной стратегией во все стадии.

Я выделил ТРИ СТАДИИ рынка:

1. Флет
Это первоначальная стадия. Стадия накопления позиций и неспособность рынка в данный конкретный момент определиться с направлением. Невозможно заранее определить, когда флет кончится и когда начнется. Возможно лишь ЗНАТЬ, что флет ПОСЛЕДУЕТ. А последует от после третьей стадии, то есть замкнет круг. Что и называется, собственно говоря, цикличностью.

Торговать во флете можно, и под флет существует масса стратегий, заточенных специально под коридорный ход цены. Но когда флет таки кончается, наступает вторая стадия:

2. Тренд
Это самая ожидаемая стадия, и, несмотря на это, самая ненавистная. Дело в том, что как только трейдеры приспосабливаются к условиям флета, флет кончается, и тренд утягивает позиции в свою сторону. Что это значит? Усреднения. И пока трейдеры усредняются, тренд продолжается. Когда все стопы, расставленные из флета, срабатывают, когда тренд собирает все эти стопы, когда на данном направлении больше не остается ничего, на чем цена могла бы собрать деньги, тренд разворачивается и наступает следующая, последняя стадия рынка:

3. Консолидация
Консолидация не всегда означает флет. Это может быть канальный ход цены, либо подготовка базы для смены тенденции. Зачастую, консолидация (не флет, но и отсутствие какого-то определенного движения на рынке, разворот рынка, либо канал с уклоном) имеет следующий вид:

За стадией консолидации следует либо флет, либо тренд. Флет или тренд замыкают цикл. Наверняка многие помнят моменты рынка, когда после какого-то одного тренда наступал моментальный разворот и цена без какой-либо консолидации шла в тренд противоположной направленности. Такие моменты происходят не часто, поэтому флет я считаю наиболее частым проявлением замыкания рыночного цикла.

На практике эти циклы выглядят следующим образом:

Как приспособиться к такой цикличности? Конкретного способа нет. Это то же самое, что спрашивать, как научиться запоминать иностранные слова — это дело практики. Конкретных индикаторов, определяющих смену состояния рынка, нет, но есть некоторые, определяющие состояние одного конкретного цикла. Это либо индикаторы волатильности, либо скользящие средние. Аллигатор Билла Уильямса в теории способен определить сразу два цикла одновременно (тренд и флет), но делает он это с большим запаздыванием.

Поэтому единственным способом научиться торговать смену циклов я считаю просто принять как факт — циклы меняются. Нужно просто привыкнуть к этому, и знать заранее, что один определенный цикл длиться вечно не может, и всегда быть готовым к его смене.

Сообщений: 16,882 Деньги за посты 428174 RUB (Подробнее) Поставил лайков: 2,392 Получено лайков: 8,617
в 4,270 сообщениях 51%

Рынки цикличны. Это факт. Но я скажу вам более — рынки статичны. И цена всегда стремится к своему среднему значению. Задача трейдера состоит в том, чтобы подстраиваться под циклы и успевать менять свою торговую стратегию под реалии. Не существует способа зарабатывать на финансовых рынках одной единственной стратегией во все стадии.

Я выделил ТРИ СТАДИИ рынка:

1. Флет
Это первоначальная стадия. Стадия накопления позиций и неспособность рынка в данный конкретный момент определиться с направлением. Невозможно заранее определить, когда флет кончится и когда начнется. Возможно лишь ЗНАТЬ, что флет ПОСЛЕДУЕТ. А последует от после третьей стадии, то есть замкнет круг. Что и называется, собственно говоря, цикличностью.

Торговать во флете можно, и под флет существует масса стратегий, заточенных специально под коридорный ход цены. Но когда флет таки кончается, наступает вторая стадия:

2. Тренд
Это самая ожидаемая стадия, и, несмотря на это, самая ненавистная. Дело в том, что как только трейдеры приспосабливаются к условиям флета, флет кончается, и тренд утягивает позиции в свою сторону. Что это значит? Усреднения. И пока трейдеры усредняются, тренд продолжается. Когда все стопы, расставленные из флета, срабатывают, когда тренд собирает все эти стопы, когда на данном направлении больше не остается ничего, на чем цена могла бы собрать деньги, тренд разворачивается и наступает следующая, последняя стадия рынка:

Эта статья вас УДИВИТ:  Доходы владельцев ценных бумаг

3. Консолидация
Консолидация не всегда означает флет. Это может быть канальный ход цены, либо подготовка базы для смены тенденции. Зачастую, консолидация (не флет, но и отсутствие какого-то определенного движения на рынке, разворот рынка, либо канал с уклоном) имеет следующий вид:

За стадией консолидации следует либо флет, либо тренд. Флет или тренд замыкают цикл. Наверняка многие помнят моменты рынка, когда после какого-то одного тренда наступал моментальный разворот и цена без какой-либо консолидации шла в тренд противоположной направленности. Такие моменты происходят не часто, поэтому флет я считаю наиболее частым проявлением замыкания рыночного цикла.

На практике эти циклы выглядят следующим образом:

Как приспособиться к такой цикличности? Конкретного способа нет. Это то же самое, что спрашивать, как научиться запоминать иностранные слова — это дело практики. Конкретных индикаторов, определяющих смену состояния рынка, нет, но есть некоторые, определяющие состояние одного конкретного цикла. Это либо индикаторы волатильности, либо скользящие средние. Аллигатор Билла Уильямса в теории способен определить сразу два цикла одновременно (тренд и флет), но делает он это с большим запаздыванием.

Поэтому единственным способом научиться торговать смену циклов я считаю просто принять как факт — циклы меняются. Нужно просто привыкнуть к этому, и знать заранее, что один определенный цикл длиться вечно не может, и всегда быть готовым к его смене.

Для торговли на рынке мы придумываем торговые системы. Торговые системы помогают выискивать нам закономерности, которые мы используем в торговле для получения перевеса на рынке в свою сторону. Чтобы с большей вероятностью получить выигрыш и с меньше проигрыш. Но рынок это очень сложная система, со своими собственными циклами. И когда этот цикл совпадает с торговой системой, она даёт большую прибыль. Когда не совпадает — торговая система даёт убыток, согласно тому ММ что выбрал трейдер. Когда разница между циклами рынка и ТС есть, но не велика — то торговля идёт то в плюс, то в минус.

Другими словами, из за того, что ТС не всегда отражает рынок хорошо, у нас периоды профита чередуются с периодами потерь, или периодами отсутствия прибыли/убыли на счёте. Эта нестабильность заработка трейдера и есть рыночная цикличность.

Среди трейдеров бытует мнение, что этим процессом можно пользоваться, увеличивая риски тогда, когда торговая система даёт профит за профитом, и наоборот, если у вас начались стоп за стопом, то следует риски сократить, и значительно, в целях экономии можно вообще перейти на демо счёт, открывая сделки там и дожидаясь того момента, когда ТС снова станет соответствовать рынку. И я должна сказать, что некоторая логика тут просматривается, всем известно, что любая ТС даёт прибыль, просто надо дождаться того момента, когда она эффективна. Но с другой стороны, и вовремя определить моменты, когда стоит увеличивать риск, или уменьшать — невероятно сложно, и однозначных методов определения тут нет, каждый действует, как говорится — кто во что горазд.
Другим примером попыток использования рыночной цикличности, является совет инвестировать в ПАММ счета во время просадок, с расчётом получить больше прибыли, в то время, когда этот счёт из просадок будет выходить. Критика тут примерно такая же, как и в предыдущем случае — ведь может случится так, что счёт уже никогда из просадок не выйдет.

Сообщений: 4,375 Деньги за посты 272792 RUB (Подробнее) Поставила лайков: 3,790 Получено лайков: 4,591
в 2,205 сообщениях 105%

Для торговли на рынке мы придумываем торговые системы. Торговые системы помогают выискивать нам закономерности, которые мы используем в торговле для получения перевеса на рынке в свою сторону. Чтобы с большей вероятностью получить выигрыш и с меньше проигрыш. Но рынок это очень сложная система, со своими собственными циклами. И когда этот цикл совпадает с торговой системой, она даёт большую прибыль. Когда не совпадает — торговая система даёт убыток, согласно тому ММ что выбрал трейдер. Когда разница между циклами рынка и ТС есть, но не велика — то торговля идёт то в плюс, то в минус.

Другими словами, из за того, что ТС не всегда отражает рынок хорошо, у нас периоды профита чередуются с периодами потерь, или периодами отсутствия прибыли/убыли на счёте. Эта нестабильность заработка трейдера и есть рыночная цикличность.

Среди трейдеров бытует мнение, что этим процессом можно пользоваться, увеличивая риски тогда, когда торговая система даёт профит за профитом, и наоборот, если у вас начались стоп за стопом, то следует риски сократить, и значительно, в целях экономии можно вообще перейти на демо счёт, открывая сделки там и дожидаясь того момента, когда ТС снова станет соответствовать рынку. И я должна сказать, что некоторая логика тут просматривается, всем известно, что любая ТС даёт прибыль, просто надо дождаться того момента, когда она эффективна. Но с другой стороны, и вовремя определить моменты, когда стоит увеличивать риск, или уменьшать — невероятно сложно, и однозначных методов определения тут нет, каждый действует, как говорится — кто во что горазд.
Другим примером попыток использования рыночной цикличности, является совет инвестировать в ПАММ счета во время просадок, с расчётом получить больше прибыли, в то время, когда этот счёт из просадок будет выходить. Критика тут примерно такая же, как и в предыдущем случае — ведь может случится так, что счёт уже никогда из просадок не выйдет.

Эта статья вас УДИВИТ:  Анализ тренда в бинарных опционах

Что такое циклы на Форекс

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам про цикличность рынка. Движение рынка не является хаотичным, к этому умозаключению пришли опытные трейдеры много лет назад. На рынке наблюдается определенная закономерность, которую можно применять в своих целях. Движение цены можно делить на циклы, что позволит предвидеть дальнейшее движение цены.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Форекс циклы

Форекс циклы используют трейдеры в ходе создания ордеров. Опытные трейдеры различают несколько типов циклов:

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Лучшие платформы бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

  • Сезонный. В такие периоды цена ведет себя в соответствии с сезоном. В такие периоды рынок может становиться гиперактивным или полностью затихать. Некоторые трейдеры вообще не ведут торги в некоторые сезоны, например, летом, так как активность на некоторых активах в это время резко сокращается.
  • Месячный. Каждый месяц ведущие корпорации заключают сделки крупных объемов. Одни компании покупают определенную валюту в конце месяца и продают другую. Подобные действия, конечно же, сильно влияют на движение цены.
  • Недельный. Это короткий период, в котором также могут быть специфические особенности изменения ценового уровня. Допустим, в начале недели на паре может быть флэт, далее активность может увеличиться, а в пятницу, когда все трейдеры фиксируют прибыль, рынок может быть гиперактивным.
  • Волны. Цикличность не всегда зависит от времени, она может зависеть от важных событий. Волновой анализ основывается на выявлении волн и их смене. Многие аналитики часто используют волновой анализ. Они выявляют волны и определяют факторы, которые могут привести к смене текущей обстановки на рынке.
  • Дневной. В течение одного дня на рынке работает то одна торговая сессия, то другая. Так, например, валютная пара евро/доллар пребывает в спокойном состоянии в период работы азиатской сессии, а когда начинает работу европейская торговая сессия на паре зарождаются сильные тренды.

В зависимости от своей торговой стратегии, трейдер уделяет внимание определенным периодам.

Если трейдер предпочитает дейтрейдинг, тогда ему, в первую очередь, стоит обращать внимание на дневные циклы, если среднесрочную торговлю – недельные. Многие зависит именно от метода ведения торговли на рынке.

p, blockquote 3,0,1,0,0 —>

Применение цикличности рынка на практике

Главная ошибка многих трейдеров, которые решили применять цикличность рынка, заключается в том, что они предполагают, что после появления разворотной точки, рынок будет двигаться в точности с предыдущими циклами. На самом деле, все не так просто по следующим причинам:

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

  1. Колебания рынка не являются симметричными. В математике циклы выглядят в виде симметричных кривых, на них отчетливо видно, что скачки вверх и вниз обладают одинаковой продолжительностью. Колебания на рынке, в свою очередь, являются смещенными. Если скачки вверх являются более длительными, тогда считается, что цикл смещен вправо, в обратной ситуации – влево.
  2. Пики и впадины цикла могут образовываться раньше или позже. Важно понимать, что идеальных циклов, как они описываются в учебниках математики, на рынке нет. Даже если такой цикл был выявлен на графике, не существует гарантии, что в следующем цикле места поворота будут соответствовать точкам из того цикла, который был ранее.

С упомянутыми выше трудностями можно справиться, об этом мы и поговорим более подробно.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Коррекция смещения цикла

На смещения цикла сильно воздействуют 2 особенности движения цены:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

  1. Обычно ценовой уровень медленнее растет и быстрее снижается. Следовательно, медвежий рынок продолжается меньше, чем бычий. По этой причине долгосрочные тренды чаще всего имеют смещение вправо.
  2. На краткосрочных и долгосрочных циклах линия цены будет смещаться в направлении тенденции на более длинном временном интервале. Иными словами, во время длительного медвежья тренда, чаще будет происходить возникновение нисходящих фаз цикла, чем восходящих (левое смещение). А во время длительного бычьего тренда будет больше восходящих фаз цикла, чем нисходящих (смещение вправо).

Аналитику нужно отслеживать все пики, возникшие в одном цикле, это позволит ему выявить смещение. Оптимальным вариантом является построения гистограммы прошлых пиков. Например, если на годовом цикле пики наблюдаются в 7,8 и 9 месяцы, а не в 5,6,7(как это должно быть при симметричном цикле), тогда речь идет о смещении вправо.

p, blockquote 7,1,0,0,0 —>

Два моих лучших брокера

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Подтвердить смещение можно путем выполнения повторного анализа, можно выполнить построение отдельных гистограмм прошлых пиков, ориентируясь на направление господствующей долгосрочной тенденции.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Окна цикла

Помня о том, что циклы добираются до своих минимальных/максимальных значений позже/раньше планируемого места поворота, лучше всего применять не точечную проекцию, а окна цикла. Практика показывает, что окно составляет до двадцати процентов от цикла. В случаях, когда при проекции цикла применяется коррекция смещения, то в качестве центра окна необходимо применять скорректированную точку поворота.

p, blockquote 11,0,0,1,0 —>

При анализе непродолжительных циклов разница между скорректированной и теоретической точками разворота обычно отсутствует.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

При помощи окон цикла трейдер может точно выявить временной отрезок, в течение которого может случиться поворот. Как именно применять эту информацию, напрямую зависит от самого трейдера. Большинство трейдеров в период высокой вероятности поворота стараются размещать Stop-Loss ближе к месту открытия ордера.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Опытным трейдерам важно знать текущее направление рынка, а также оптимальное место для создания ордера и его закрытия. При помощи анализа циклов можно эффективно решать все описанные выше задачи. Анализ позволяет выявлять два вида циклов: временные и трендовые.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —> p, blockquote 15,0,0,0,1 —>

Трендовый цикл обычно прекрасно подходит для определения господствующего тренда в будущем. Временной цикл больше подходит для выбора максимально подходящей точки для открытия ордера.

Самые честные и надежные брокеры бинарок:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — самый лучший брокер бинарных опционов за 3 года!
    Бесплатное обучение и демо-счет на любую валюту на сумму 1000 $.
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Основы торговли бинарными опционами